关联噪声驱动系统的一阶数值模拟算法

在某些条件下共同驱动随机系统的乘法噪声和加法噪声可以相互关联，相关噪声驱动的随机微分系统具有独特的性质，而数值模拟是研究这类系统一种强有力的方法。研究相关噪声驱动系统的数值模拟算法，分别就白噪声情形和色噪声情形作了讨论，得到了一种一阶数值模拟算法，并与已有文献的解析结果进行了对比。