| 带跳混合分数布朗运动下利差期权定价 |
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| 引用本文： | 孙玉东,师义民,谭伟. 带跳混合分数布朗运动下利差期权定价[J]. 系统科学与数学, 2012, 32(11): 1377-1385 |
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| 作者姓名： | 孙玉东 师义民 谭伟 |
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| 作者单位： | 西北工业大学应用数学系,西安,710129 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金，西北工业大学博士论文创新基金，西北工业大学研究生种子基金(Z2011073)资助课题 |
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| 摘 要： | ![]()
在股票价格遵循带跳混合分数布朗运动过程假设下,得到了利差期权所满足的一般偏微分方程,并依据此偏微分方程获得了利差期权和标准欧式期权定价公式.推广了关于Black-Scholes期权定价的结论.
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| 关 键 词： | 带跳混合分数布朗运动 利差期权 欧式期权 偏微分方程 |
PRICING FOR OUTER PERFORMANCE OPTION IN MIXED FRACTIONAL BROWIAN MOTION WITH JUMP |
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| SUN Yudong , SHI Yimin , TAN Wei. PRICING FOR OUTER PERFORMANCE OPTION IN MIXED FRACTIONAL BROWIAN MOTION WITH JUMP[J]. Journal of Systems Science and Mathematical Sciences, 2012, 32(11): 1377-1385 |
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| Authors: | SUN Yudong SHI Yimin TAN Wei |
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| Affiliation: | (Department of Applied Mathematics,Northwestern Polytechnical University,Xi ’an 710129) |
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| Abstract: | ![]()
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