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| 跳跃过程下的汇率连动期权的定价 | |
| 作者姓名： | 张元庆 闻德美 刘美娟 |
| 作者单位： | 1. 山东科技大学理学院,山东,青岛,266510 2. 山东科技大学经济管理学院,山东,青岛,266510 |
| 基金项目： | 山东科技大学"春雷计划"资助项目 |
| 摘 要： | 假设汇率变化过程服从带跳的几何布朗运动,股票价格遵循带跳的O-U过程,建立汇率连动期权市场模型,利用保险精算方法和Girsanov公式,给出了汇率连动期权的定价公式,获得了欧式看涨和看跌期权定价公式及平价公式． |
| 关 键 词： | 公平保费 汇率连动期权 期权定价 伊藤公式 Girsanov公式 |
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