| 在单因素HJM结构下定价两种汇率连动期权 |
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| 引用本文： | 李淑锦.在单因素HJM结构下定价两种汇率连动期权[J].应用数学,2008,21(2):384-389. |
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| 作者姓名： | 李淑锦 |
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| 作者单位： | 杭州电子科技大学财经学院,浙江,杭州,310018 |
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| 基金项目： | 杭州电子科技大学启动基金 |
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| 摘 要： | 汇率连动期权是一种未定权益,其投资者不得不同时规避国外股票和外汇价格变动的风险.本文讨论两种汇率连动期权:一种汇率期权,连动国外股票价格的变化;一种写在国外股票上的固定汇率期权,在到期的时候,利用预先约定的汇率将期权的价值转换为国内的货币价值.在利率和汇率同时随机的情况下,本文得到了这两种看涨期权价格的精确解.更进一步,通过得到看涨-看跌期权的平价公式,本文也获得了看跌的汇率连动期权的价格.
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| 关 键 词： | 汇率连动期权 远期利率 汇率 单因素 结构 定价 汇率连动期权 Term Structure Options 期权价格 看跌期权 平价公式 精确解 情况 随机 利率 货币价值 价值转换 约定 利用 固定汇率 变化 股票价格 |
| 文章编号： | 1001-9847(2008)02-0384-06 |
| 修稿时间： | 2007年9月5日 |
The Valuation of Two Quanto Options under a Single-factor HJM Term Structure |
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| LI Shu-jin.The Valuation of Two Quanto Options under a Single-factor HJM Term Structure[J].Mathematica Applicata,2008,21(2):384-389. |
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| Authors: | LI Shu-jin |
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