| 基于删失数据的ARMA模型参数估计与实证分析 |
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| 引用本文： | 吴丹阳,曹显兵. 基于删失数据的ARMA模型参数估计与实证分析[J]. 数学的实践与认识, 2014, 0(21) |
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| 作者姓名： | 吴丹阳 曹显兵 |
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| 作者单位： | 北京工商大学理学院; |
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| 基金项目： | 北京市高校创新人才项目(201106206) |
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| 摘 要： | 利用生存分析中的K-M估计得到了删失数据下ARMA模型的参数估计,通过与完全数据下的参数估计进行对比,充分说明了该估计的效果.利用删失数据下ARMA模型的EM算法,对2013年5月2日到2014年5月8日的247个美元兑人民币的基准汇率数据进行建模分析和预测,并与实际数据进行对照,误差较小,说明估计和EM预测方法的可行性.
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| 关 键 词： | 删失数据 K-M估计 ARMA模型 参数估计 EM算法 |
Parameters Estimation and Empirical Analysis Based on ARMA Model with Censored Data |
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| Abstract: | K-M estimation in survival analysis is used to estimate parameter of ARM A model with censored data,and after compared with parameter estimation under the complete data,we find that the parameters estimation is feasible and effective.EM algorithm of ARMA model with censored data is used to analyze and forecast the data of dollar/yuan247 benchmark exchange rate data(2013/05/02-2014/05/08).Compared with actual data,the error is small,which shows that the estimation and EM prediction method are feasible. |
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| Keywords: | censored data K-M estimation ARMA model parameter estimation EM algorithm |
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