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| 基于Tsallis分布和更新过程的欧式期权定价 | |
| 引用本文： | 焦博雅,王永茂. 基于Tsallis分布和更新过程的欧式期权定价[J]. 数学的实践与认识, 2018, 0(7) |
| 作者姓名： | 焦博雅 王永茂 |
| 作者单位： | 燕山大学理学院 |
| 摘 要： | 考虑到股价所具有的均值回复性、长记忆性和收益率尖峰后尾的特征,利用指数O-U过程和Tsallis熵分布分别对传统B-S定价模型的漂移项、随机波动项进行改进,并假设跳跃源服从比泊松过程更一般的更新过程,利用无套利思想和广义Ito公式,给出在股票价格服从一类更新跳-扩散过程下满足的偏微分方程,最后运用Feynman-Kac公式及等价鞅方法,计算欧式期权价格. |
| 关 键 词： | 期权定价 更新过程 Tsallis熵 Ito公式 鞅 |
Pricing of European Option Based onTsallis Entropy and Update Process |
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