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| 随机微分方程高阶分裂步(θ_1,θ_2,θ_3)方法的强收敛性 | |
| 引用本文： | 岳超.随机微分方程高阶分裂步(θ_1,θ_2,θ_3)方法的强收敛性[J].计算数学,2019(2). |
| 作者姓名： | 岳超 |
| 作者单位： | 郑州航空工业管理学院经贸学院 |
| 摘 要： | 本文首先提出一类高阶分裂步(θ_1,θ_2,θ_3)方法求解由非交换噪声驱动的非自治随机微分方程.其次在漂移项系数满足多项式增长和单边Lipschitz条件下,证明了当1/2≤θ_2≤1时该方法是1阶强收敛的.此类方法包含很多经典的方法:如随机θ-Milstein方法,向后分裂步Milstein方法等.最后数值实验验证了所得结论. |
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