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| 双参数Esscher变换及其应用 | |
| 作者姓名： | 姚落根 杨刚 杨向群 |
| 作者单位： | 1. 湖南商学院信息学院,湖南长沙,410205;湖南师范大学数学与计算机科学学院,湖南长沙,410081 2. 湖南商学院信息学院,湖南长沙,410205 3. 湖南师范大学数学与计算机科学学院,湖南长沙,410081 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目,湖南省社会科学基金资助项目 |
| 摘 要： | 通过把Lévy过程分解为两个独立过程之和,将Esscher变换由单参数推广到双参数,并给出了双参数Esscher变换测度为等价鞅测度的充要条件． |
| 关 键 词： | Esscher变换 Lévy过程 期权定价 等价鞅测度 |
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