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| 一类GARCH-M模型的遍历性研究（英文） | |
| 作者姓名： | 张兴发 李元 |
| 作者单位： | 广州大学经济与统计学院 |
| 摘 要： | 针对Christensen等(2012)提出的一类GARCH-M模型,本文对该模型的遍历性进行了研究.通过对模型的条件均值函数和CARCH方程的参数加以适当的约束条件,模型的几何遍历性可以得到证明.本文的结果可以运用到一些常见GARCH-M模型的条件均值上去. |
| 关 键 词： | 遍历性 GARCH-M模型 李亚普诺夫指数 |
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