| 不存在无风险资产的投资组合灵敏度分析 |
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| 引用本文： | 薛宏刚,徐成贤,邹静.不存在无风险资产的投资组合灵敏度分析[J].应用数学,2002,15(1):21-24. |
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| 作者姓名： | 薛宏刚 徐成贤 邹静 |
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| 作者单位： | 1. 西安交通大学理学院,陕西,西安,710049;西安理工大学理学院,陕西,西安,710048
2. 西安交通大学理学院,陕西,西安,710049 |
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| 摘 要： | 本文研究了M－V证券投资组合灵敏度分析方法。考虑了不存在无险资产时证券预睡益率和协方差矩阵存在扰动的情形，给出了最优投资组合有效边缘的漂移方程及组合扩展路径。
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| 关 键 词： | 协方差矩阵 最优投资组合 有效边缘 组合扩展路径 漂移方程 |
| 文章编号： | 1001-9847(2002)01-0021-04 |
| 修稿时间： | 2001年6月11日 |
Portfolios Sensitivity Analysis without Riskless Asset |
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| XUE Hong-gang,XU Cheng-xian,ZOU Jing.Portfolios Sensitivity Analysis without Riskless Asset[J].Mathematica Applicata,2002,15(1):21-24. |
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| Authors: | XUE Hong-gang XU Cheng-xian ZOU Jing |
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| Abstract: | This paper gives approaches to the sensit ivity analysis for Mean-Variance (M-V) portfolios. The floating equations of the efficient frontier and expansion path are presented for changes in the security expected return and covariance matrix(as a reflection of risk) in case without riskless asset. |
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| Keywords: | Covariance matrix Optimal portfolio Efficient frontier Portfolio expansion path |
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