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| 相依情形下多生命状态年金现值的比较北大核心CSCD | |
| 作者姓名： | 许洲 金峰 张奕 |
| 作者单位： | 1.浙江理工大学理学院310018;2.交通银行浙江省分行311200;3.浙江大学数学系310027; |
| 基金项目： | 国家自然科学基金(70871103；11001243)；教育部人文社会科学重点研究基地基金(11JJD790053) |
| 摘 要： | 在多生命状态各个体余寿相依的情形下,通过比较边际分布或相依结构,研究终身年金趸缴保费精算现值的差异.采用Copula函数作为相依结构的表示,分别研究:(1)假设各投保集团个体余寿之间相依结构相同的情形下,根据余寿向量在随机序意义下的大小,比较各投保集团终身年金趸缴保费精算现值的大小;(2)假设两个投保集团个体余寿有相同的分布,但个体余寿之间相依结构不相同的情形下,比较其终身年金趸缴保费精算现值的差异. |
| 关 键 词： | Copula函数 多生命状态 风险序 终身年金 精算现值 |
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