基于Copula的金融资产相关结构建模

分析了几种相关结构函数(Copula)表示的相关结构模型,给出了用相关结构函数对金融资产间的相关结构进行建模的方法.结果表明混合Gumbel(M-Gumbel)相关结构函数能较全面地描述上海深圳两证券指数的相关结构,模拟计算VaR的结果支持了实证分析的结论.     

一种新的多目标演化算法--稳态淘汰演化算法

提出一种新的多目标演化算法，稳态淘汰演化算法（Steady Elimination Evolutionary Algorithm），该算法利用稳态淘汰策略，能够在不需要额外计算量和存储空间的情况下，自发地保存精英个体(elitist），试验结果表明该算法优于当前的多目标演化算法。     

优化路问题的代数方法—论动态规划（Ⅱ）

本文用同一思路求解多阶段有向图中三种优化路问题:最优路、N阶最优路及多指标Pareto优化路问题,它们都服从嘉量原理,都用同一个代数公式表达它们的嘉量,并可在同一种表格中进行计算,只是所在半域不同,以本文的方法讨论动态规划中一些离散决定型典型应用问题,其提法、建模思路以及求解过程都有可观的扩大与改善。     

拓扑线性空间中的Drop定理和Phelps引理以及Ekeland变分原理

将Phelps引理, Ekeland变分原理, Pareto有效性定理推广到拓扑线性空间,同时证明了这三个定理与郑喜印证明的拓扑线性空间中的Drop定理彼此等价．     

高超声速飞行器宽速域翼型多目标优化设计研究

高超声速飞行器正向着速域更宽、空域更广、航程更远的方向发展.因而对于现代高超声速飞行器的设计而言，除了保证高超声速的性能外，还必须兼顾满足工程需求的亚声速、跨声速、超声速特性.文章对薄翼型在不同速域下的流动机理进行分析，总结了不同速域下翼型增升减阻的设计准则，然后采用RANS方程流动求解器，结合基于Kriging模型的代理优化算法，开展了高超声速飞行器宽速域翼型的优化设计研究.首先，以NACA64A-204翼型为基准翼型，采用线性加权法进行了考虑亚、跨和高超声速气动特性的多轮次宽速域翼型优化设计研究，得到了一种宽速域性能得到改善的新翼型.然后，以优化得到的新翼型为原始翼型，开展多目标优化设计，获得了宽速域翼型两目标和三目标的Pareto最优化解集.      

双目标瓶颈指派问题的遗传算法

给出一种双目标瓶颈指派问题的新模型,本模型结合了决策者和工人两方面的因素,特别之处在于考虑到了工人对工作的排名偏好.进而,将双目标瓶颈指派问题转化为单目标规划,并设计了解此问题的遗传算法,算法的解均为双目标瓶颈指派问题的Pareto最优解.     

改进的多目标粒子群算法

提出了一个改进的粒子群算法并将其用于解决多目标优化问题．该算法利用粒子群算法的信息传递机制，引入多目标演化算法常用的归档技术，采用SPEA2算法的环境选择和配对选择策略，使得整个群体在保持适当的选择压力的情况下收敛于Pareto最优解集．标准测试函数的数值实验结果表明，所提出的算法能够使找到的解集快速收敛到Pareto非劣最优目标域，并且解集沿着Pareto非劣最优目标域有很好的扩展性．     

SYSTEM OF VECTOR QUASI-EQUILIBRIUM PROBLEMS AND ITS APPLICATIONS

A new system of vector quasi-equilibrium problems is introduced and its existence of solution is proved. As applications, some existence results of weak Pareto equilibrium for both constrained multicriteria games and multicriteria games without constrained correspondences are also shown.     

广义Pareto模型统计推断及其应用

广义Pareto分布能很好地拟合数据分布的尾部,广泛地应用于金融市场的风险管理、风险经营问题的研究。利用概率加权矩法得到了三参数广义Pareto模型的参数估计式,给出了阈值的选取方法和风险值的计算公式;利用计算机模拟,计算得出了KS检验统计量的临界值。     

关于Corley求所有有效生成树算法的修正

Ｃｏｒｌｅｙ在（１）中提出了一个求所有有效生成树的算法。但是此算法得到的最终解含有许多非有效的生成树。本文修改了Ｃｏｒｌｅｙ算法，提出并证明一个子树是有效生成树的子树的两个必要条件，根据这个结果，我们建立了一个修正算法并证明了它的有效性，同时，Ｃｏｒｌｅｙ算法的缺点被克服了。