稀疏过程在破产问题中的应用

本讨论一类人寿保险的风险过程，其中保单到达服从齐次Poisson过程。而描述退保及索赔发生的计数过程分别为这一过程的q-稀疏与p-稀疏．对此模型给出其破产概率的具体上界，并与其它一类风险模型进行比较．     

考虑时间因素的退保率指标及应用

本文对目前广泛使用的两个退保率指标进行了分析,指出了其计算公式存在的问题,特别是没有考虑时间因素。本文以数理推导为依据,提出了一个考虑时间因素的新退保率一g退保率,并在合理假设下,给出了年g退保率和月g退保率的计算公式,并指出了各月份的g退保率不具有可比性。最后结合一个示例,就各个退保率与g退保率的差异进行了分析,并给出了建议。