期货经纪公司保证金的一种确定方法

本文基于马尔可夫链在存储论中的应用，结合Ergodic定理，得到确定期货经纪公司保证金的Ergodic模型，即一个双目标规划问题，然后应用乘积最大化准则，将该模型转化为单目标规划问题来求解。该方法考虑期货经纪公司承担的风险和对投资者的吸引程度，为保证金的确定提供新的思路。     

单件小批生产系统下模糊优化的动态随机投入产出模型

本文针对单件小批量生产系统 ,建立了模糊优化的动态随机投入产出模型 ,同时给出了该模型的递推解法 ,并用此模型对某单件小批企业在生产计划期的商品量进行了规划     

基于离差最大化原理的灰色综合评判方法及其应用

在灰色综合隶属度评价方法基础上,按照离差最大化原理,提出了一种品种区域试验的新的确定权重的方法.应用这种方法,对2002-2003年度国家黄淮南片小麦冬水组区域试验进行了分析.结果表明,这种分析方法克服了通常专家调查法和层次分析法主观随意性强的缺点,因而其分析结果更加客观、可靠.大面积生产实践也表明该方法具有一定可行性和有效性.     

一种有交易费用的交互式组合证券投资方法

本基于乘积最大化准则，提出一种新的交互式组合证券投资方法，即将不可微的双目标规划问题转化为可微的单目标规划问题。该方法可以充分考虑投资的要求，在考虑交易费用的前提下，在整个投资方案达到投资要求底限的同时，实现收益和风险的权衡。     

含交易成本的分散投资利润研究

投资理论告诉人们，应尽量使投资分散化．但许多投资在实际投资中却常常违背这一原则．本从一个调面分析在一个等均值和有一个无风险资产的均方世界里，交易成本的存在，会使投资产生很强的违背分散化原则的动机。     

函数知识在最大利润问题中的应用例析

做生意讲效益,利润最大往往是商家最关心的问题之一.怎样获得最大利润,这是一个很有价值的实际问题,也是近年来中考试题的热点之一.如何加强学生对数学的认识,提高学生分析问题、解决问题的能力,运用数学知识为市场经济服务,现特选几例函数知识在最大利润问题中的应用与大家进行探讨.     

基于最坏情况条件鲁棒利润的发电机组最优组合

采用最坏情况条件风险价值方法刻画电价风险,并定义最坏情况条件鲁棒利润描述发电商的利润,考虑机组启停,建立了基于最坏情况条件鲁棒利润的发电机组最优组合模型.在盒式不确定集下,将所建模型转化为混合整数二阶锥规划进行求解.通过10机24时段系统的算例仿真,验证了所建模型和求解方法的有效性.     

说课:二次函数的应用

1 教材分析(说教材) 1.1本节课内容在中考复习中的地位和作用.武汉市2010年5月调考试卷第23题属于二次函数的应用范畴,其满分是10分,占中考数学试卷总分的1/12,其内容是中考必考内容,也是今后高中数学学习的基础.本课以此题为载体,对二次函数应用的内容进行复习.     

Ho-Lee利率模型下多种风险资产的动态投资组合

假设无风险利率可由Ho-Lee利率模型描述,且与股票动态存在一般线性相关系数,应用最优性原理和HJB方程研究了市场存在多种风险资产情形的动态资产分配问题,通过变量替换方法得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示解,数值算例分析了利率参数和市场参数对最优投资策略的影响趋势。研究结果发现:两种效用下的最优策略均由两部分所构成,一部分由市场参数所确定,另一部分由利率参数所确定。而且,幂效用下的最优投资策略与瞬时利率无关,而指数效用下的最优投资策略与瞬时利率相关。     

刘国芳：市值管理需要创造性

各位CFO朋友：你们好! 市值管理在中国仍是一个新事物，创造性的市值管理行为还是显得较为罕见。作为上市公司市值管理重要决策人与执行人之一的CFO，如何立足公司自身情况，根据经济、行业和市场环境变化。采取灵活和创造性市值管理措施，无疑对提升上市公司竞争力，实现股东价值最大化，具有重要意义。