基于增广Lagrange函数的RQP方法

Recursive quadratic programming is a family of techniques developd by Bartholomew-Biggs and other authors for solving nonlinear programming problems.This paperdescribes a new method for constrained optimization which obtains its search di-rections from a quadratic programming subproblem based on the well-known aug-mented Lagrangian function.It avoids the penalty parameter to tend to infinity.We employ the Fletcher‘s exact penalty function as a merit function and the use of an approximate directional derivative of the function that avoids the need toevaluate the second order derivatives of the problem functions.We prove that thealgorithm possesses global and superlinear convergence properties.At the sametime, numerical results are reported.     

Effect of the defect on the focusing in a two-dimensional photonic-crystal-based flat lens

We have investigated in detail the influence of defect on the focusing of electromagnetic waves in a two-dimensional photonic-crystal flat lens by using the finite-difference time-domain method. The result shows that many focusings can be observed at the symmetrical positions when a defect is introduced into the lens. Furthermore, the wave-guides in the lens can confine the transmission wave effectively and improve the quality of the focusing.     

一种解决不等式约束优化问题的光滑牛顿法

本通过引入松弛变量和Fischer函数把带有不等式约束优化问题的K-T条件转化为一个等价的非线性系统，并引入一参数μ，从而提出了一种新的光滑牛顿法。在适当的条件下，证明了算法的全局收敛性，并提供了数值结果。     

QuEChERS/高效液相色谱-串联质谱法测定烟叶与土壤中的壬菌铜残留

采用分散固相萃取(QuEChERS)为样品前处理方法,建立了高效液相色谱-串联质谱(HPLC-MS/MS)快速检测烟叶和土壤中新型杀菌剂壬菌铜残留的分析方法。考察了破络剂对壬菌铜的破络效果以及不同分散固相吸附剂对净化效果的影响。样品中的壬菌铜经硫化钠破络、乙腈提取、N-丙基乙二胺吸附剂(PSA)净化后,以乙腈-水作为流动相进行梯度洗脱,电喷雾正离子(ESI+)模式电离,三重四极杆串联质谱以多反应监测模式(MRM)进行测定。结果表明,在0.001~1.0 mg·L-1浓度范围内线性关系良好,不同基质中壬菌铜解络产物——壬基酚磺酸的线性系数均大于0.99。在0.01~2.0 mg·kg-1加标水平下,壬菌铜在鲜烟叶、干烟叶和土壤中的平均回收率分别为84.7%~92.5%,87.1%~103.2%,83.0%~90.9%,相对标准偏差(RSD)分别为6.9%~8.3%,5.8%~10.6%,6.0%~9.0%。仪器的检出限为5.5×10-5mg·kg-1,方法的定量下限为0.01 mg·kg-1。该方法简便、快速、准确,可用于烟叶和土壤中壬菌铜残留量的检测。     

带有通胀风险的退休后最优投资-年金化时刻决策

研究了带通货膨胀的确定缴费养老计划退休后最优投资-年金化决策。假设通货膨胀过程是一个随机过程,建立了真实财富的波动过程。先相对固定年金化时刻,采取目标定位型模型,预设未来各时期的投资目标,利用贝尔曼优化原理,得到从退休时刻到相对固定年金化时刻之间的最优投资策略。接着建立了最优年金化时刻的评估标准,最优的年金化时刻使得年金化前后的累加消费折现均值得到最大。证明了在随机通货膨胀的假设下,传统的自然投资目标不存在;当随机通胀过程退化到确定过程时,求出了自然投资目标的显式表达式,并且在这两种情况下,分析了通胀情况对最优投资策略的影响。最后利用数值分析手段, 研究了通货膨胀、风险偏好、折现率对最优年金化时刻的影响。     

均值方差偏好和期望损失风险约束下的动态投资组合

本文在均值方差框架下,研究了期望损失风险约束下的连续时间动态投资组合问题。运用鞅理论和凸对偶方法,分别给出了最优财富和最优投资策略的解析式,而且两基金分离定理仍然成立。最后通过数值例子分析了风险约束对最优投资策略的影响。     

带有模糊系数的投资组合模型研究

在证券市场,由于各种不确定因素的存在,证券的预期收益率是难以精确估算的。本文采用模糊数来处理不确定性,提出了一种基于模糊收益率的投资组合模型。为度量投资组合的风险,将绝对偏差扩展到模糊情形。通过引入模糊数绝对值的概念和不等关系的两种占优准则,将该模型转化为相应的确定性线性规划问题,投资者可根据自己的主观态度选择参数和投资策略。最后用一个具体例子验证了模型的合理性和有效性。     

基于CaR风险约束的动态投资组合模型

研究了带有风险约束的动态投资组合优化问题.在Black-Scholes型金融市场下,引入了在险资本(Captical at risk,CaR)风险约束,与以往文献的风险约束仅仅施加于终端时点不同,该模型将风险约束施加于每一个交易区间.即利用条件信息不断地对风险进行重新评估,从而对投资决策连续地施加影响.利用动态规划技术和优化理论,在合理的假定下,从理论上对问题进行了分析,给出了最优投资策略的显式表达式,并与无风险约束情形进行了比较.最后给出了一些数值例子进行说明.