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以0为反射壁和拟飞射壁的生灭过程爆发前的向下性质   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文研究以0为反射壁和以0为拟飞射壁的两种生灭过程爆发前的向下性质,通过首次引入含一个边界的无穷维线性方程组,得到了多种情况下过程在爆发前从状态k(k≥i)运动到状态i-1的平均时间的精确表达式;同时,我们还定义了特征数eia,并表明了它的概率意义.  相似文献
2.
该文首次研究以0为飞射壁的生灭过程爆发前的若干性质, 通过引入线性方程组和推移算子,得到了多种情况下此类过程在爆发前从状态 i 出发运动到状态 n(i ≤ n ≤∞ 或 n≤ i)的概率和平均时间的精确表达式.同时,我们还定义了mi,ei,Ni,R 等一系列特征数, 并表明了这些特征数的概率意义.  相似文献
3.
文章研究Esscher变换下标的资产价格服从几何布朗运动的扩展的几种欧式交换期权(包括广义交换期权,复合交换期权,障碍交换期权,红绿灯期权)定价问题.首先,给出了带漂移布朗运动的反射原理和性质;其次,借助Gerber和Shiu (1994)给出了多维独立平稳增量过程和二维带漂移布朗运动的Esscher变换定义及其性质;最后,应用Esscher变换的相关理论给出了标的资产价格服从几何布朗运动的扩展的多种欧式交换期权定价公式.特别,本文所得到的期权定价公式与以往文献中给出的结果是一致的.  相似文献
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