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基于时变Copula模型,获得预测方差,确定单个基金收益率序列的边缘分布.利用常见的静态Copula和时变Copula模型对基金收益率序列间两两相依关系进行建模并进行对比分析.应用研究表明,基于MCMC方法的时变Copula模型能更有效地度量基金收益率序列的风险. 相似文献
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利用多元阿基米德Copula捕捉多个金融资产间的相关结构,并利用非参数核密度估计描述单个金融资产的边缘分布,建立Copula-Kernel模型。利用该模型和VaR风险测度,结合Mente Carlo模拟技术,对我国股票型开放式基金-华夏成长基金的投资组合进行风险分析。 相似文献
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中国证券市场股指波动的条件异方差特性分析 总被引：6，自引：0，他引：6
股指的波动具有持续性、集聚性 ,如何进行判别 ?本文用 Garch模型理论探讨沪深股指的这种条件异方差特征 ,进一步分析波动是否影响股指未来变化 ,以及股市对利好、利空的消息是否存在不对称的反映。同时 ,比较不同类型的股指的共性及差异 ,并对上述现象作了解释和说明。 相似文献
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本文使用风险中性评价方法分三部分计算了复合期权的价值,针对需要计算联合分布的第二部分,通过选取边缘分布为GARCH模型的二元正态Copula模型进行推理验证,结果求得的联合分布与使用风险中性评价方法的计算结果一致.进一步计算得到了时间相依的复合期权的价值,并且给出了使用Bayes时序诊断法和Z检验来诊断期权定价时其出现价格大的波动时的局部拐点的方法. 相似文献
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基于Copula函数对相关性研究的特有优势,构建了二元正态Copula模型,提出了在时变相关系数的基础上对局部变结构点的诊断方法.以上证煤炭指数及有色金属指数作为实证样本,研究了煤炭指数和有色金属的相关性发生显著变化的时刻,并分析其变化原因.本文的研究结果能更敏锐地捕捉金融市场的动向和指导风险投资. 相似文献
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本以2004年硕士研究生数学入学试卷典型试题为基础，对如何提高应试中审题的正确性进行了探讨，强调了全方位审题及培养综合思维能力对提高解题能力的重要性。 相似文献
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求文根据文［１］的启示，作者给出了可行方向的定义，＃证了拟凸函数可行方向的一些结论，亦给出了超拟凸函数可行方向的刻画，这些结论在研讨目标函数或约束函数具拟凸类函数的规划问题的最优性条件时是有用的． 相似文献
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本文根据文［４］所提出的广义共轭概念，作者给出了一个新的拉格朗日函数，得到了拉格朗日函数的一些结论；导出了拉格朗日函数的鞍点最优性条件；最后就一簇特殊的Ｈ给出了拉格朗日函数的特殊形式以及约束规划问题的最优性条件，而这正是一般规划论书中所讲相关内容的推广． 相似文献
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通过在默顿(1969年,1971年)的经典模型中引入Harris和Laibson(2013年)的随机双曲偏好,研究得到了针对常绝对风险厌恶效用函数的最优消费和投资组合的解析解.与默顿的结果相比,发现消费与财富尽管仍有线性关系,但其比例再也不是一个常数.投资于风险资产的比例也非固定常数,但投资于风险资产的总价值保持不变. 相似文献
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