模糊优选模型及其应用

模糊综合评判在经济中应用十分广泛,然而由于传统的模糊综合评判模型依赖于隶属函数的确定,并往往带有较强的“主观任意性”,且不同的函数组合对评判结果的影响较大,故评判结果有时难以令人信服.本文对适度型指标的相对隶属函数———优属度的计算提出了具体方法,使模糊优选模型更具有实用性.这一新的模糊优选途径,具有理论严谨,概念明确,计算简便实用的特点,是解决大系统模糊优选问题的有效方法.文中还结合港口类上市公司绩效的综合评价进行了实证分析,获得了理想的效果.     

半绝对偏差投资组合模型构建及其应用

通过对模糊隶属函数以及基金投资组合基本模型的适当变形,构建了带交易费及流动性约束的极大极小-半绝对偏差投资组合模型.选取5支证券,依据2008年全年的数据作为样本数据,按投资者的不同偏好得出不同的最优投资策略,并对几种情形进行了对比,结果显示此模型能很好地反映出投资者的主观意愿,具有很好的灵活性.