藤Copula模型与多资产投资组合VaR预测

投资组合风险管理往往涉及多个资产,在传统的二元Copula函数面临"维度诅咒"问题及多元Copula函数刻画多变量联合分布时其精确性和灵活性存在各种局限性的情况下,引入藤Copula刻画多个资产收益的联合分布,基于不同的Pair-Copula类别构建藤Copula,运用蒙特卡罗模拟方法计算多资产投资组合的VaR,通过Kupiec和Christoffersen返回检验方法测试藤Copula模型的VaR预测效果,并与传统方差-协方差风险管理方法做比较。实证分析表明,传统的方差-协方差风险管理方法和基于正态Pair-Copula作为藤Copula构建模块的方法不能通过多资产投资组合的VaR预测返回检验;而基于student-t Copula、Clayton Copula具有尾部分布特征的Copula作为构建模块的藤Copula模型能够有效地用于多资产投资组合VaR预测,从而更好的用于指导实践。     

具p-Laplacian算子型三点边值问题的正解存在性

本文讨论了一类具有p-Laplacian算子型三点边值问题(Φ_p(y′))′ a(t)f(y)=0,y′(0)=0,y(1)-βy(η)=b,其中Φ_p(y)=│y│~(p-2)y,p>1,且b>0,0<β,η<1.通过使用不动点指数定理,在适当的条件下,建立了关于此类边值问题正解存在性的几个结论。     

Semi-Measurement-Device-Independent Quantum State Tomography

As a fundamental tool in the quantum information field, quantum state tomography can be used to reconstruct any unknown state. Generally, it needs a tomographically complete set of measurements, such that all measurements are fully characterized. Here, we propose a semi-measurement-device-independent quantum state tomography protocol, which only needs one characterized measurement and a trusted ancillary system. Furthermore, we perform corresponding experiments using linear optics. Our results s...     

空投鱼雷自导作用距离考核的布靶问题研究

为了科学布靶,使考核既容易实现有效条次又减少分歧;从试验技术方案设计角度出发,按照试验大纲提出的采用直升机悬停空投方式考核鱼雷环形搜索主动自导作用距离的方式,通过几何作图和数学计算,考虑了鱼雷从空投到入水后开始环形搜索的过程中存在的不确定性因素的影响;分析了这些影响对确定布放固定靶区域存在的各种制约性;讨论了不同的固定靶布放区域对于试验考核结果有效性的影响;针对布靶区域的分析结果,提出了提高直升机投雷精度、合理修改鱼雷软件等具有可行性的对策和建议,对于定型试验项目的实施具有较大的参考价值和指导意义。