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雍炯敏 《高校应用数学学报(A辑)》1989,4(3):327-339
本文讨论一类系统的最佳转换与脉冲控制问题。我们证明了问题的值函数是相应的Hamilton-Jacobi-Bellman方程组唯一的粘性解。利用值函数,我们还构造出一个最优控制。 相似文献
2.
数学金融学中的若干问题 总被引：4，自引：0，他引：4
雍炯敏 《数学的实践与认识》1999,(2)
近年来,数学金融学受到越来越多的人的重视。本文将粗略地介绍数学金融学中的几个有趣且重要的问题,例如,期权定价,统一公债问题等等。研究这些问题的一个有力工具是倒向随机微分方程和正倒向随机微分方程。我们将简明扼要地介绍倒向和正倒向随机微分方程在数学金融学的研究中所起的作用。特别地,我们将用它们导出著名的Black—Scholes期权定价公式。 相似文献
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《数学金融学研讨会》于１９９８年１０月２４日至２５日在复旦大学举行．这次会议是由承担国家自然科学基金委“九五”重大项目《金融数学、金融工程、金融管通》的部分研究人员倡议，委托复旦大学承办的．出席这次会议的有国家自然科学基金委员会顾问（原常务副主席）胡兆森教授、数理学部常务副主任许忠勤教授、中国科学院应用数学研究所马志明院士、《金融数学、金融工程、金融管理》重大项目首席科学家彭实戈教授及来自包括香港特别行政区在内的国内有关高校、科研单位的专家学者，还有中国人民银行、证券期货监督管理部门、上海市经委… 相似文献
4.
Peng Shige 《数学年刊B辑(英文版)》1992,13(4):455-462
For a nonlinear equation, a global representation for all solutions is obtained. Via this represention, a nonlinear generalized inverse theorem is derived and an application to control systems with mixture constraints is given as well. 相似文献
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第１６卷Ｂ辑第３期（１９９５）目次和提要正倒向随机微分方程的可解性和Ｈａｍｉｌｔｏｎ－Ｊ。ｏｏｂｉ—Ｂｅｌｌｍａｎ方程的零点集马进，雍炯敏本文研究一类正倒向随机含微分方程在任给时间区间上的可解性．作者设计了一个松弛随机控制们题，其中漂移项和扩散项均会... 相似文献
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