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利用概率变换思路,基于VG分布提出了VG扭曲算子.在VG模型中,证明了按VG扭曲算子得到的期权价格和在均值修正鞅测度下的期权价格一致.数值计算结果表明,按VG扭曲算子得到的期权价格比较准确. 相似文献
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一类双标的型欧式买权的定价 总被引：1，自引：0，他引：1
文献[1]中讨论了双标的欧式期权的特殊情形,本文讨论一般情形:无风险资产(债券或银行存单)有依赖时间参数的利率rt,两种风险资产(股票)连续支付红利,并且分别有依赖时间参数的期望收益率μ1t,μ2 t,波动率σ1t,σ2 t,红利率q1t,q2 t以及两风险资产瞬时报酬率的相关系数ρt.在此基础上,构造了一类较为复杂的双标的型欧式买权,利用二维Girsanov定理以及鞅方法,得到买权的定价公式与避险参数Delta 相似文献
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