固定效应空间自回归分位数模型的变量选择

本文研究了固定效应空间自回归分位数模型的变量选择问题.通过惩罚压缩相关参数,达到了同时识别空间效应、估计未知参数和选择解释变量的目的.此外,给出了变量选择的实现算法并证明了惩罚估计量的大样本性质.数值模拟和实例分析均表明了所提方法的优良表现.     

All Admissible Linear Estimators under Quadratic Loss in Multivariate Model

§ 1.Introduction and Notations　In this paper,for any given matrices A and B,A B denotes the Kronecker productof A and B,A is a vector formed by stacking the columns of A under each other,μ(A)is a space generated by the columns of A,and PA=A(A′A) - A′. Fourthmore,if A andB are square matrices,then A>B and A≥ B mean that A-B is a symmetrical positiveand nonnegative matrix,respectively,andλi(A) is the i-th largest eigenvalue of A.　Consider general multivariate linear modelY …     

财政支出、电力消费与农民收入的时空特征分析

本文将财政农业人均支出和农村人均用电量作为解释变量,农民人均纯收入作为被解释变量,利用2000-2005年中国31个省、市和自治区的有关时空数据,建立相应的空间自回归模型.模型数据统计分析表明:a)农民人均纯收入不仅存在空间自相关的特点,而且具有异质性;b)农民人均收入对财政农业人均支出、农村人均用电量存在明显的空间依赖性;c)用财政农业支出和农村用电量来反映农民收入水平十分有效,且都具有显著的正面影响.据此,文章提出了一些有针对性的提高农民收入的政策建议.     

固定效应部分线性可加面板数据模型的惩罚二次推断估计

具有较强解释力和灵活性的部分线性可加面板数据模型在各学科领域应用广泛.针对个体内存在相关结构的固定效应部分线性可加面板数据模型,本文在结合幂样条函数和最小二乘虚拟变量(LSDV)法的基础上,利用惩罚二次推断函数(PQIF)法对模型进行估计,在一定的正则条件下,证明了参数估计的渐近正态性和非参数估计的收敛性,Monte Carlo数值模拟显示所述估计方法具有良好的有限样本表现,同时,我们还将估计技术应用于实际数据分析中.     

多元回归系数的所有k—容许估计

对于多元线性模型Y～N（XΘ，）（已知）中的可估函数SXΘ的估计问题，取损失函数为（δ－SXΘ）'（δ－SXΘ）．用风险函数矩阵的前k个顺序特征值之和作为比较不同估计的风险函数大小的标准，我们可定义所谓的"k－容许估计"．本文得到了SXΘ的线性估计AY＋D在一切估计类中k－容许的充要条件．     

增长曲线模型中最小二乘估计的几种相对效率

对于一般的增长曲线模型Yn×m=Xn×pBp×qZq×m＋ε,ε~（0,δV∑）本文定义了B的最小二乘估计（相对于B的最佳线性无偏估计）的四种相对效率，并得到了它们的下界．     

均值矩阵的函数的所有可容许估计

对于多元正态线性模型Ｙｎｘｍ～Ｎ（Ｘθ,σ２∑Ｖ）,在四种不同的可容许意义下,本文研究了ＳＸθ的线性估计ＬＹ＋Ｄ在一切估计类中的可容许性在适当条件下得到了充要条件,在一般情况给出了充分条件和必要条件．     

固定效应部分线性单指标面板模型的惩罚二次推断估计

单指标面板模型已广泛应用于各学科领域的研究中,其估计方法较为丰富,然而鲜有估计方法将个体内的相关性考虑在内.基于此,本文研究了一类个体内存在相关性的固定效应部分线性单指标面板模型,采用惩罚二次推断函数法和LSDV法相结合的方法对模型进行估计,证明了所得估计量的一致性和渐近正态性.Monte Carlo模拟结果显示其具有优良的有限样本表现,并将该估计技术应用于实际数据分析中.     

中国股票市场对利率与存款准备金调整的短期反应

本文以上证综指为例,用ARMA(1,1)-GARCH(1,1)模型就我国央行利率与存款准备金率的调整是否对我国股市产生短期显著影响进行研究。研究结果发现:综合考虑调息以及调整存款准备金率时,其对股票市场的短期影响并不显著;而细化研究上调、下调利率以及存款准备金率对股票市场的短期影响时,发现只有降息会对股票市场产生短期的显著负效应,其他调整对股票市场均不产生短期显著影响.在研究中国股市的降息效应与其他日历效应(主要是周四效应)的关系后,发现在考虑了日历因素后,降息效应依然显著,这说明中国股市的降息效应并非由这些日历因素所引起.