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市场风险值VaR的算法与应用 总被引：3，自引：1，他引：2
进行金融风险管理时可以将风险划分为四类，即信用风险、经营风险、流动性风险和市场风险。其中市场风险是指金融市场价格（包括股票价格、利率、汇率和大宗可交易商品的价格）波动而引起的未来收益的不确定性。市场风险值VaR(Value at Risk）就是用来评价给定资产所面临的市场风险大小。本文介绍了VaR的定义、相关的计算方法和在证券投资决策中的应用实例。 相似文献
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计算资产组合市场风险值的一种有效方法 总被引：1，自引：0，他引：1
市场风险值(VaR)是一种常用的度量风险的方法．本文采用极值理论中的阈值模型来计算VaR．基于中国上证指数和深成指数的收盘价，构造超越阈值的极值渐近概率分布，所得到的计算结果与传统方法相比较，有明显的优越性和更好的精度． 相似文献
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文[1]介绍了“工程系统的全局性优化技术的基本思路和解决问题的途径”.文[1]认为:“过去都未能进行工程项目的全局性大系统优化.因此,工程项目总投资在各结构上的分配,以及对 相似文献
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