ARMA-GARCH模型对上海铜期货市场收益率的建模与分析

本文首先对沪铜期货收益率序列的进行了分析,在单位根检验中克服了观察等价性的影响,并得到为该收益率服从ARIMA（0,1,1）-GARCH（1,1）模型.在此基础上,利用TARCH和EGARCH模型对收益率的杠杆效应进行了检验.     

锗、硅、锑化铟和砷化镓的热膨涨——用X射线衍射法测量

本工作是用X射线衍射法测量锗、硅和合金InSb及GaAs在不同温度的点阵常数,观察它们的热膨涨,并求得它们的膨涨系数。