非李普希兹条件下马尔科夫调制随机延迟微分方程数值解的收敛性（英文）

在全局李普希兹条件下,已经建立了马尔科夫调制的随机微分方程的欧拉方法.然而对于实际系统,全局李普希兹条件通常不成立.在本文中,在弱于全局李普希兹条件的条件下,我们证明马尔科夫调制的随机微分方程的欧拉方法是收敛的,并且其收敛阶和全局李普希兹条件下相同.     

线性随机微分方程的离散波形松弛方法的几乎必然收敛性

提出了随机微分方程的离散型波形松弛方法,证明了它是几乎必然收敛的.此外,通过数值实验验证了所得结果.     

随机延迟微分方程的全隐式Euler方法

研究随机延迟微分方程数值解具有重要的意义,目前已有显式和半隐式两种数值方法,还没有全隐式的数值方法.本文构造了一种全隐式Euler方法,在该方法中用一些截断的随机变量代替维纳过程增量△W<,n>,接着证明了全隐式方法是1/2阶收敛的并通过数值实验验证了该方法的收敛性.最后,用数值实验表明在某些情况下全隐式方法的稳定性比半隐式方法好一些.     

一类具有依赖时间和状态延迟的随机微分方程解的存在唯一性

本文利用Banach压缩映像原理证明了在Lipschitz条件和线性增长条件下,一类具有依赖时间和状态延迟的随机微分方程解的存在唯一性.     

线性随机比例方程的渐近均方稳定性

本文目的是研究线性随机比例方程解析解和数值方法（连续θ方法）的渐近均方稳定性．给出了解析解和数值方法渐近均方稳定的条件．     

非全局Lipschitz条件下随机延迟微分方程Euler方法的收敛性

大多数随机延迟微分方程数值解的结果是在全局Lipschitz条件下获得的.许多延迟方程不满足全局Lipschitz条件,研究非全局Lipschitz条件下的数值解的性质,具有重要的意义.本文证明了漂移系数满足单边Lipschitz条件和多项式增长条件,扩散系数满足全局Lipschitz条件的一类随机延迟微分方程的Eul...     

泛函微分方程波形松弛方法的收敛稳定北大核心

目前对泛函微分方程波形松弛方法的研究,集中于收敛性.众所周知不稳定的近似方法没有意义,然而罕见关于泛函微分方程松弛方法稳定性的研究工作.首先给出了泛函微分方程波形松弛方法收敛稳定的定义,然后估计波形松弛方法和它的扰动系统生成的两个近似解的差,在常规条件下,推导出差的一个估计.最后利用该估计,得到了泛函微分方程波形松弛方法收敛稳定的充分条件.     

随机延迟微分方程Milstein方法的均方稳定性

本文以线性随机延迟微分方程为试验方程研究了随机延迟微分方程的Milstein方法的稳定性,给出了均方稳定的充分条件,所得结果表明Milstein方法能保持试验方程解的稳定性.完成了相关的数值试验以验证所得结论的正确性.     

非线性控制系统及其θ方法的压缩性

研究非线性控制系统及其θ方法的压缩性,获得了非线性控制系统压缩性以及θ方法保持其压缩性的充分条件.理论结果表明控制系统的隐式Euler方法比其显式Euler方法的压缩性好.数值结果验证了理论分析结果.