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本文综述了近代时间序列非线性模型的理论和方法的概况,特别对具有代表性的自激门限自迴归(SETAR)模型、双线性模型(BILINEAR MODEL)、指数自迴归模型(EXPAR)及状态依赖模型(SDM)作了介绍和评述。本文除了对典型的非线性模型的概率论和数理统计性质作一些评注之外,还介绍了非线性模型对实际数据的应用实例。 文中一方面介绍非线性模型的一些历史性的工作,另一方面也列出了当今在这一领域中存在的一些未解决的问题。 文中附有100篇有关的文献目录,可供参考。 相似文献
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本文对Kesten(1973)中的关_十随机矩阵的更新理论作了一个注记，给出了一个计算尾部指数K1的一个简易方法，并利用此讨论了ARCH(2)和GARCH(2，1)两个时间序列模型的平稳域和分布尾部概率，同时给出一些直观的数值结果。本文结果可看作是对Embrechts et al．(1997)和Mikosch及starica(2000)关于一维随机差分方程应用结果的一个推广． 相似文献
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