融合鲸鱼算法的混合灰狼优化算法

针对灰狼优化(GWO)算法存在容易陷入局部最优、收敛速度慢、求解精度不高等问题,提出一种融合鲸鱼算法的混合灰狼优化(HWGWO)算法.首先在鲸鱼算法的螺旋泡网狩猎行为中融入Levy飞行并将其整体引入灰狼优化算法;然后将动态权重和差分进化思想引入灰狼优化算法;最后利用贪婪选择策略来保留较好的灰狼位置.选取23个测试函数进行数值试验,结果表明,HWGWO算法在收敛速度和求解精度上都有所提升.此外,利用HWGWO算法求解拉伸/压缩弹簧设计问题得到的设计方案更有效.     

大规模界约束优化的子空间截断牛顿法

给出了大规模界约束优化的一个子空间截断牛顿法。利用截断牛顿法修正非有效约束所对应的变量，用投影梯度法修正有效约束所对应的变量，文中证明了方法的整体收敛性，并对方法进行了数值试验，且与子空间有限内存拟牛顿法进行了数值比较。     

求解单调变分不等式问题的一个连续型迭代方法

本文给出一个求解单调变分不等式问题的连续型迭代方法,对任意单调趋于零的正数序列和任意初始点,方法产生的迭代点列均收敛到所求变分不等式问题的一个解,且在适当条件下方法具有Q-超线性收敛率.数值试验结果进一步表明了所给方法的稳定性和有效性.     

求解凸二次规划问题的势下降内点算法

1　引　言二次规划问题的求解是数学规划和工业应用等领域的一个重要课题 ,同时也是解一般非线性规划问题的序列二次规划算法的关键 .求解二次规划问题的早期技术是利用线性规划问题的单纯形方法求解二次规划问题的 KKT最优性必要条件[1 ] .这类算法比较直观 ,但在处理不等式约束时 ,松弛变量的引进很容易导致求解过程的明显减慢 .有效集策略是求解二次规划问题的另一类主要技术 .这类方法一般都是稳定的 ,但随着问题中大量不等式约束的出现 ,其收敛速度将越来越低[2 ] .简约空间技术将所求问题的 Hessian阵投影到自由变量所在的子空间中 …     

A PREDICTOR-CORRECTOR INTERIOR-POINT ALGORITHM FOR CONVEX QUADRATIC PROGRAMMING

The simplified Newton method, at the expense of fast convergence, reduces the work required by Newton method by reusing the initial Jacobian matrix. The composite Newton method attempts to balance the trade-off between expense and fast convergence by composing one Newton step with one simplified Newton step. Recently, Mehrotra suggested a predictor-corrector variant of primal-dual interior point method for linear programming. It is currently the interior-point method of the choice for linear programming. In this work we propose a predictor-corrector interior-point algorithm for convex quadratic programming. It is proved that the algorithm is equivalent to a level-1 perturbed composite Newton method. Computations in the algorithm do not require that the initial primal and dual points be feasible. Numerical experiments are made.     

求解约束优化问题的一种新的遗传算法

提出一种新的求解约束优化问题的遗传算法,算法通过重新定义可行解与不可行解的适应度函数分别对它们进行选择,有效避免了惩罚函数法引入参数所带来的困难,重新设计的交叉算子使得算法对解空间的寻优范围扩大了.数值实验结果表明算法具有较好的鲁棒性,且对最优解位于约束边界上的一类问题具有很大优势.     

四种无约束优化算法的比较研究

从数值试验的角度 ,通过对 3个测试问题 (其中构造了一个规模大小可变的算例 )的求解 ,对共轭梯度法、BFGS拟牛顿法、DFP拟牛顿法和截断牛顿法进行比较研究 ,根据测试结果的分析 ,显示截断牛顿法在求解大规模优化问题时具有优势 ,从而为大规模寻优算法的研究提供了有益的借鉴 .     

求解单调变分不等式问题的一类迭代方法

１．引言 变分不等式问题在数学规划中起着重要作用,它最初作为研究偏微分方程的工具,首先由 Ｆｉｓｈｅｒａ和 Ｓｔａｍｐａｃｃｈｉａ等于六十年代初提出,可参看［１］及其参考文献,之后也被广泛用于研究经济学和运筹学等领域中的均衡模型,互补问题和凸规划问题都是变分不等式问题的特殊情形,文献［２］对有限维变分不等式问题和非线性互补问题的理论、算法及应用作了十分全面的综述．设 Ｃ是实有限维空间 Ｒｎ,的非空闲凸子集, Ｆ是 Ｒｎ → Ｒｎ的映射,本文讨论的变分不等式问题ＶＩ（Ｃ,Ｆ）是： 求向量ｒ＊∈Ｃ．使得：Ｆ（…