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构建具有自我激励机制跳的短期利率模型,应用随机跳的强度来描述自我激励机制跳的过程,即当短期利率发生跳时,同时跳的强度也相应地发生跳,从而刻画跳的聚集现象.文章将以美国国债收益率作为研究目标,通过广义矩估计方法(GMM)给出了模型的参数估计和统计推断.借鉴随机微分算子Taylor展开方法,从理论上给出了精确的矩函数,并通过辅助粒子滤波器(APF)给出随机跳的强度估计.实证结果揭示了文章所构建的模型不仅能够很好地刻画极端事件对于短期利率的冲击,而且也很好地描述跳的聚集现象.此外,实证结果也表明了跳的强度可作为市场压力测试的一个重要指标. 相似文献
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讨论线性组合与积相等矩阵对A和B(即满足aA+bB=AB)的特征值及其Jordan标准形,通过A和B的最小多项式得到这对矩阵互相表示的多项式对u(x)和v(x)(即满足B=u(A),A=v(B))的通式表达,并证明了次数最低的表示多项式的唯一性.同时给出了线性组合与积相等矩阵对的最小多项式的相互确定关系,以及不需利用特征值或Jordan标准形求这对矩阵的次数最低表示多项式的算法. 相似文献
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指出近期矩阵奇异值p-范数的讨论中一些值得商榷的问题.应用已有的半正定Hermitian矩阵特征值和迹的性质,我们研究了相关问题. 相似文献
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给出了不需要求出特征值和特征向量的幂幺矩阵的谱分解的计算公式,并得到了幂幺指数的确定方法.这不仅推广改进了已有幂幺指数的一些性质,而且还得到了两个幂幺矩阵相似的判定条件. 相似文献
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