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研究常利率下风险模型的保费强度与利率的关系,发现常利率的Poisson古典风险模型的保费强度与利率无关;而常利率更新风险模型的保费强度与利率有关,并求出了它们之间的表达式. 相似文献
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更新模型中的Schmitter问题 总被引:2,自引:0,他引:2
Schmitter问题是指在期望和方差固定的条件下,求出使得破产概率最大(小)的索赔分布,F.De Vylder讨论了古典风险模型的情况,本文讨论了更新风险模型的情况,推广了其结果。 相似文献
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