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1.
本文对CIR模型运用Kolgomorov向后方程给出即期利率的条件密度所满足的偏微分方程 ,并用谱方法将该密度表达成一个Laguerre型的正交级数之和 ,借助一个经验级数和公式 ,我们得出了该和式的第一类修正贝塞尔函数表达式 .同时 ,我们猜测贴现债券价格关于即期利率的特殊表达式 ,并通过求解两个一阶常微分方程验证了我们的猜测 .在文章的结尾 ,我们给出了贴现债券价格的条件期望和方差以反映必要的矩信息 .  相似文献   
2.
一、1983年,在教育部直接领导下,复旦大学与国家统计局签定了代培数理统计专业本科生的协议书,并建立了数理统计专业。这个专业的培养目标基本上是明确的。大部分学生毕业后将分配在统计局系统,从事实际工作。也有一部分学生将留作高校师资或经过研究生阶段培养成为数理统计的专门人材。至于教学计划,在国内则基本上无先例可循,无蓝本可依。所以针对上述培养目标,制定一个适当的教学计划,就成了创办专业的首要事情。  相似文献   
3.
FUDAN系统(For User Data Analysis System)是由复旦大学统计运筹系研制成功的一个微机大型统计软件包.其主要功能是数据分析。这个系统主要用Basic语言编写,可以在IBM PC上运行,对存储器容量要求不高。能充分发挥微机的会话功能和图形功能.全长2万多条语句,约1万行.所有程序全部自己编写,研制时间长达两年。 FUDAN系统是一个功能齐全的统计包,它用菜单导引,不假定使用者具有任何计算机软硬件知识,只要根据显示器上的要求作出选择,就能实现所需的处理.若操作出错,系统还会自动报警。这是一个交互式的集成系统.整个系统存放在一只软盘上,只要启动机器,这个系统就能在自动导引程序引导下,在几秒钟内投入使用。为实现数据的交互式处理,该系统设有总控程序,每当一个处理终了,系统会自动转入总  相似文献   
4.
廖长高  李贤平  徐萍 《应用数学》2003,16(2):118-123
这篇文章中,我们建立了资产组合在受到约束时的期望效用优化问题,在我们特殊的指数效用函数下,我们发现最终的决策不依赖于具体的贴现函数,在文章的结尾部分,我们给出了几类常见约束下的最优消费和资产组合决策。  相似文献   
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