不确定理论下期权的保险精算定价

在标的资产价格服从推广的几何刘过程的假设下,利用保险精算方法对欧式期权进行了定价,所得结果满足看涨看跌期权价格之间的平价关系,推广了以前的结果.文章考虑到了市场的不完备性及样本缺少的问题,保险精算和不确定理论弥补了这些不足,可广泛的应用于金融市场的期权定价.     

Cantor集的性质及应用

Cantor集是实函数论中一类重要的集合.本文从定义、性质及应用三方面研究了Cantor集.目的是帮助初学者对Cantor集有一个较全面的认识.     

Bernstein-Durrmeyer算子线性组合的点态逼近定理

本文利用点态光滑模Ｂｅｒｎｓｔｅｉｎ－Ｄｕｒｒｍｅｙｅｒ算子的ｒ阶级性组合的逼近进行了研究,统一了已有的关于古典光滑模和Ｄｉｔｚｉａｎ－Ｔｏｔｉｋ 模的结果．     

Bernstein-Durrmeyer算子线性组合的点态逼近定理

本文利用点态光滑模对Bernstein-Durrmeyer算子的T阶线性组合的逼近进行了研究,统一了已有的关于古典光滑模和Ditzian-Totik模的结果.     

Bernstein算子迭代布尔和的点态逼近性质(英文)

In this paper, with the help of modulus of smoothness ω2r(f,t), we discuss the pointwise approximation properties for the iterated Boolean sums of Bernstein operator B n and obtain direct and inverse theorems when 1-1/r ≤λ≤ 1, r ∈N.     

Heston模型下的方差互换定价研究

通过实证分析论证了波动率具有均值回复性质的合理性.在Heston模型下,利用Ito积分推导出了方差互换在其存续期内任意时刻的价格与公平执行价格的定价公式.得到公平执行价格是波动率的平方的初始水平与长期均值水平的线性组合的性质,并利用该性质对Heston模型参数的敏感性进行了分析.     

择偶问题的一种实用概率分布

本文提出了一种新的实用概率分并给出了它在择偶问题中的应用     

左Bernstein逆插值算子的点态逼近性质

利用光滑模ω2φrλ(f,t)给出了左Bernste in逆插值算子的逼近等价定理.     

Pointwise Estimate for Baskakov Operators

§ 1.Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ　Ｆｏｒｔｈｅｗｅｌｌ ｋｎｏｗｎＢｅｒｎｓｔｅｉｎｐｏｌｙｎｏｍｉａｌＢｎ(ｆ;ｘ) = ｎｋ=0ｆ ｋｎ ｐｎ,ｋ(ｘ) ,　ｐｎ ,ｋ(ｘ) =ｎｋ ｘｋ( 1 -ｘ) ｎ-ｋ,ＢｅｒｅｎｓａｎｄＬｏｒｅｎｔｚ[1]ｐｒｏｖｅｄｔｈａｔｆｏｒｆ∈Ｃ[0 ,1 ] ,0 <α<2 ,ｏｎｅｈａｓ｜ (Ｂｎｆ-ｆ) (ｘ) ｜=Ｏ ｘ( 1 -ｘ)ｎα/ 2 ω2 (ｆ;ｔ) =Ｏ(ｔα) . ( 1 .1 )Ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ ,ＤｉｔｚｉａｎａｎｄＴｏｔｉｋ[2 ]ｏｂｔａｉｎｅｄｔｈａｔｆｏｒｆ∈Ｃ[0 ,1 ] ,0 <α<2 ,ｏｎｅｈａｓ｜ (Ｂｎｆ -ｆ)…