标准差计算原理下的最优再保险

介绍了在标准差计算原理下，如何得出最优再保险的策略，使得保险人和再保险人双方的风险和达到最小．在一个限制条件函数类中，给出了在较为一般的风险测量函数下，最优再保险函数的充分条件．并且，在方差作为风险测量的情形下，给出了最优再保险合同的具体形式，以及最优再保险函数参数的确定方法．     

最优成数再保险决策模型研究

根据期望值计算原理下,给出了由n种索赔次数相关的相关险种构成的总体最优成数再保险函数.     

期望值原理下的最优再保险

The paper concerns the problem how to purchase the reinsurance in order to make the insurer and the reinsurance company's total risk to be least under the expected value principle. When the insurer and reinsurance company take arbitrary risk measures, sufficient conditions for optimality of reinsurance contract are given within the restricted class of admissible contracts. Further, the explicit forms of optimal reinsurance contract under several special risk measures are given, and the method to decide parameters as well.     

有关记录次数的计数过程的矩精确完全收敛

给出了一个关于i.i.d.绝对连续随机变量列的记录次数的计数过程的矩精确完全收敛性的一般化定理.