基于X-11-ARIMA方法的取暖油价格季节性波动分析

本文详细介绍和分析X-11-AR IMA季节调整方法,为进一步研究和应用季节调整方法提供有益的探索。利用X-11-AR IMA方法分析国际取暖油价季节性波动,探讨油价运动规律,为我国进口石油提供决策支持。     

基于POT方法的商业银行操作风险极端值估计

对于商业银行而言,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同样重要的风险。本文利用极值理论超越样本的估计能力,采用极值理论中对数据要求量较少,可以进行单步预测的超阈值(POT)方法对我国商业银行操作损失极端值分布进行估计,以均值超额函数图和拟合直线的交点确定阈值,估计出给定置信水平之下操作风险损失的分位数,从而使得国内商业银行操作风险监管资本的计算成为可能。     

二次指派问题的一个新的限界方法

二次指派问题(QAP)的数学模型是:min{z(x)=sum from i=1 to n sum from =1 to n a_(ip)x_(ip)+sum from i=1 to n sum from p=1 to n sum from j=1 to n sum from q=1 to n c_(ipjq)x_(ip)x_(jq)|x∈},(1)这里∈(n~2维布尔集)是满足如下约束的集合:sum from i=1 to n x_(ip)=1,1≤p≤n,(2)sum from p=1 to n x_(ip)=1,1≤i≤n,(3)x_(ip)=0,1,1≤i,p≤n.(4)因为 x_(ip)~2=x_(ip)并且有约束(2)和(3),我们可以约定 c_(ipjq)=0,当 i=j 或 p=q.如果所有二次项的系数都可以写成     

关于抛物体法的有效性

§1.总说 设φ(x)是s个实变数x=(x_1,x_2,…,x_5)的实函数。[2]中提出用迭代公式x~(v+1)=x~(v)-v(x~(v))M(x~(v))~(-1)(1.1)去求φ(x)的极值点,这里v(x~(v))是一个s维行向量,它的第i个分量v_i=△iφ(x~(v))-1/2η△_i~2φ(x~(v),(1.2)M(x~(v)是s×s矩阵,它的第i行第j列的元素m_ij=△_i△_jφ(x~(v)),(1.3)△_i为偏差商,     

基于Ohlson模型的企业权益价值自适应估计

企业价值估计是投资的基础.1995年,J.Ohlson将超额收益RI（Residual Income）用于企业价值估价,形成了企业价值估价的一个分支.然而,Ohlson模型要求正确估计收益率和未来各期的超额收益,在应用上有明显的局限性.本文以Ohlson超额收益估价模型为基础,结合Gordon增长模型,建立了一个企业权益资本价值估价新模型.对该模型的参数估计,我们采取逐步迭代的方法,逐步吸收企业成长过程中的信息,不断修正模型参数,直至得到“满意”的参数.我们证明了这个参数估计过程是收敛的,因此新模型有更好的可操作性.     

基于Beta-PERT分布的单项不良资产定价决策

目前不良资产已经成为中外投资机构的一个投资方向。而不良资产作为一种不能带来正常收益的资产,其自身及处置的过程中都蕴含着多种风险。投资机构在购入不良资产之前,需要对资产的风险进行估计,结合本机构的风险策略来进行定价决策。本文从分析不良资产的风险来源出发,引入Beta-PERT分布来拟合不良资产处置价格的概率分布,并考虑投资机构对风险控制的要求,建立了投资机构购入单项不良资产的定价决策模型。最后给出一个算例,具体说明了模型的应用和求解过程。     

华罗庚与优选法统筹法

尊敬的各位领导,各位来宾,各位老师!今天我们在华老的故乡金坛市隆重举行《华罗庚纪念馆》揭幕仪式和“华罗庚诞辰96周年”大会,我们内心都充满着崇敬和感激,缅怀华罗庚老师为祖国、为人民、为我国的数学事业和教育事业所作出的巨大贡献.刚才王元老师、石钟慈老师和冯克勤教授对华老学术上的成就和教育思想作了详细的介绍,华罗庚是当代杰出的数学家和教育家,他是我国科学界的骄傲,是中华民族的骄傲.我们作为华老60年代的学生,有幸跟随他从事优选法、统筹法和其他数学方法的推广应用工作,亲身体会到华老为了将数学理论与生产管理实践紧密结合…