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通过相空间重构技术,对Brent和WTI原油价格增长率的时间序列分别进行相空间重构,将若干固定时间延迟点上的数据作为新维处理,形成相点,应用Wolf方法得出了最大的Lyapunov指数,从而给出了系统混沌存在的证据;利用关联函数求出了关联维度和Kolmogorov熵,从而给出了对系统的混沌程度的估计和对Brent和WTI原油价格进行有效性预测的时间尺度. 相似文献
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