排序方式: 共有1条查询结果,搜索用时 0 毫秒
1
1.
基于均值-VaR的投资组合最优化 总被引:13,自引:0,他引:13
利用均值-VaR方法,提出了有交易费用存在时的最优投资组合模型。通过求解均值-方差模型来研究均值-VaR模型的有效前沿,并指出在收益率的分布为正态分布的假设下,均值-VaR模型的有效集是均值-方差有效前沿的子集。有关全局最小VaR的存在性的分析显示在选择VaR的置信水平时必须非常小心。最后给出了应用均值-VaR模型的实例分析。 相似文献
1