基于GARCH类模型和SV类模型的沪深两市波动性研究

以CSMAR数据库2007年2月27日至2008年5月14日共297个交易日的上证综指和深证综指的收盘价数据为研究对象,通过比较5类GARCH模型和两类SV模型对上证综指和深证综指样本内(2007年2月27日至2008年2月27日)收益率波动特征的描述能力以及样本外(2008年2月28日至2008年5月14日)收益率波动的预测能力,得出GARCH类模型相比SV类模型更适合描述中国证券市场的波动性.     

纳税最优的工资奖金分配方案研究

根据我国现行的税法,个人所得税纳税采用九级累进税率.年工资和年终奖在速算扣除数个数上存在不同,使得对于相同的税前年收入,如果采用不同的年工资和年终奖分配方案会产生不同的税后实际所得.通过简化变量和缩小有效解区域,以及一系列严格的数学推导,得到了任意年收入下,月工资和年终奖的最优分配方案,使得在现有税制下,纳税额最小,税后收入最大.这个最优方案避免了税金负效应现象,保证了纳税公平性,有利于国家税务监管,企业员工薪金分配和个人纳税筹划;具有广阔的应用前景.     

奇异摄动罗宾问题在Bakhvalov-Shishkin网格上的一致收敛有限差分法

考虑一个奇异摄动罗宾问题在Bakhvalov-Shishkin网格上的迎风差分策略,得到在改进的Shishkin网格上迎风策略是关于ε一致的一阶L∞模收敛的.数值实验证实了此理论结果,显示估计是稳健的.     

四阶奇异摄动边值问题在自适应网格上的一致收敛分析

we study a difference scheme for the fourth-order singular pertur-bation differential equation on the Bakhvalov-Shishkin grid by Green‘‘s function.The method is shown to be uniformly convergent with respect to the perturbation parameter,of order N^-2 in the maxmum norm on Bakhvalov-Shishkin meshes.Numerical results support our theoretical results.     

信息与计算科学专业建设的探索与实践

探讨了信息与计算科学专业的专业建设与人才培养定位、人才培养体系的构建、教学方法的创新与实践、能力评价机制的完善等内容.     

含两个小参数的抛物对流扩散方程的有限差分法

研究含有两个小参数的奇异摄动抛物对流扩散方程的有限差分法.应用极大模原理和障碍函数技巧,可得方程的准确解及其各阶导数的界的估计.基于准确解的有关性态, 构造分片一致的Shishkin型网格.在Shishkin型网格上构建一个隐式迎风差分格式来进行数值求解,证得此差分策略是关于两个小参数都一致一阶收敛的.数值实验证实了理论结果的正确性.     

关于一类奇异两点边值问题的 Chawla样条方法

1、引言 本文考虑如下的奇异两点边值问题。-1/w（x）（p（x）y＇（x））＇ = f（x,y（x））, x ∈ （0, 1）（1）limx→0＋ p（x）y＇（x） = 0,y（1）=A（2）。     

平面泛复数中代数方程根的规律

利用素理想和环的零因子技巧，讨论泛复系数代数方程根的规律，得到了抛物复系数代数方程f(x)=(an bnk)x^n (an-1 bn-1k)x^n-1 …(a1 b1k)x (a0 b0k)=0（这里虚单位k满足k^2=0)的准确解；而对于双曲复系数代数方程f(x)=(an bnj)x^n (an-1 bn-1j)x^n-1＋…＋（a1 b1j)x (a0 b0j)=0（这里虚单位j满足j^2-1=0），我们将方程转换成方程组，给出了方程的具体解法，并估计了在双曲复数域H中的根的个数。     

“降价补差”承诺期权定价分析

综合应用Δ对冲技巧以及It引理,在风险中性意义的前提下建立了房产开发商"降价补差"承诺期权的偏微分方程定价模型.根据"降价补差"承诺能否在到期前任何一天履约,分别建立了欧式承诺期权定价模型和美式承诺期权定价模型.对于欧式承诺期权,得到了期权价格的解析公式;对于美式承诺期权,采用基于自适应的有限差分法对上述定价模型进行数值计算,得到了相应的期权价格.并以欧式承诺期权为例,分析了期权价格对参数的依赖关系.最后对两个具体的"降价补差"承诺期权案例进行了期权价格计算.     

固定利率抵押贷款模型的基于自适应网格的有限差分法

研究求解固定利率抵押贷款模型的基于自适应网格的有限差分策略.采用中心差分格式来离散微分算子的空间变量导数项,构造分片一致的自适应网格,使得与离散算子相应的系数矩阵为M-阵,以保证所构造的差分策略是在无穷模意义下稳定的.通过区分不同网格点集,在相应的网格点集上应用极大模原理来直接导出误差估计.此有限差分策略对于任意波动率和任意利率都是稳定的,并且是关于标的资产价格二阶收敛的.数值实验证实了理论结果的准确性.