我国住房抵押贷款提前还款影响因素分析

提前还款问题是住房抵押贷款证券要解决的一个基本问题.在介绍国外有关提前还款行为影响因素的基础上,针对我国的具体情况,用灰色关联法分析我国提前还款行为的影响因素.     

Shibor作为基准利率的实证研究

运用我国金融市场的实际数据,从金融市场基准利率的基本属性的角度出发对Shibor和银行间债券回购利率进行了系统地比较分析,认为Shibor虽然运行时间不长,但却具备了基准利率的主要特征.Shibor作为基准利率更具有科学性.     

分层三阶段及以上抽样的自加权抽样设计

大型抽样调查总是采用分层多阶段抽样.分层多阶段抽样若采用自加权的抽样设计,则总体总量的估计量形式简单,易于计算.本文提出了分层三阶段及以上抽样的自加权抽样设计方法.     

透镜空间L~1(p)上向量丛的示性类

本文讨论了透镜空间 L1( p)的上同调环中生成元的运算性质 ,进而利用 L1( p)的 KO -结构得到了L1( p)上任一向量丛的全 Stiefel-Whitney类     

基于Clayton Copula-GARCH模型投资组合VaR的度量

运用Copula方法研究了含股指期货的投资组合的风险度量问题.首先采用不同的GARCH模型对单个资产收益率建模,然后选择Clayton Copula函数来描述投资组合各资产之间的相关结构,建立联合分布模型,进而采用Monte Carlo方法模拟产生各资产的收益率序列,计算出投资组合的VaR.Kupiec检验表明,ClaytonCopula-GARCH模型在投资组合风险度量上具有较高的准确性.     

一类巨灾风险—地震灾害债券的设计

巨灾保险风险证券化是国际上分散巨灾风险的一项金融保险创新.对我国而言,发展巨灾保险风险证券化最适宜的证券品种是巨灾债券.收集1969~2004年我国地震直接经济损失在9900万元以上的损失数据,利用非寿险精算技术分析我国地震损失分布和次数,并在此基础上利用CAPM和债券定价原理计算地震灾害债券的收益率和价格,从而对地震灾害债券作了初步设计.     

不动点集为L1(p)的对合

§ 1.　Introduction　　Let(M ,T)beasmoothinvolutiononasmoothclosedmanifold ,andFdenotesthefixedpointsetof (M ,T) .WhenF =RP( 2k) ,RP(m)∪RP(n) ,∪RP( 2l+ 1 ) (lfixed) ,∪pi =1 RP( 2li+ 1 ) ,∪ri =1 (S1 ) ki ,(Sn1 ×Sn2 ×… ×Snp)∪ {pt},etc .,theexistenceandtherepresentative (uptobordism)of(M ,T)havebeenstudiedin [2 ],[3],[5 ],[6],[7]and[8].Thepurposeofthepaperistodeterminetheexistenceandtherepretentativeuptobord ismofallinvolutionsfixingthelensspaceL1 ( p) ,whereL1 ( p)isa 3 dimens…     

相关原理在量表信度评价中的应用

信度是评价量表质量的关键,高质量的量表设计,应该使观测变量与其要测试的潜在变量之间达到最大相关,实践中如何选择相关变量来反映这种相关?针对量表设计的复杂程度不同,建立相关的思路是不同的,从而形成了各自不同的方法.     

次贷危机后国际股票市场相关性变动的Copula分析

基于C opu la函数导出的尾部相关性,以四个国家的股票指数的对数收益率序列为研究对象,分析了次贷危机前后国际股票市的相关结构变动,结果表明次贷危机后国际股票市场尾部相关系数比危机前大,这说明次贷危机对国际股票市场的相关结构产生了重大影响,危机期间各国的股票市场联系更加紧密.     

2004年我国经济发展水平分析评价

针对2004年全国31个省市自治区直辖市(除港澳台地区外)的26个主要经济发展指标,先后运用因子分析方法和聚类分析方法,进行分析评价.并根据分析结果,结合实际情况对其根本原因进行了探讨.