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不确定性是复杂工程系统的内在属性,在决策依赖不确定条件下对工程系统的投资决策需考虑不确定性与决策过程之间的交互作用,使得投资决策问题的求解非常困难.提出了决策依赖不确定条件下复合实物期权估值的最小二乘模拟算法,方法较好地解决了在决策依赖不确定条件下由于不同期权价值相互耦合所带来的计算复杂性,进一步拓展了最小二乘模拟算法在期权估值中的应用,基于该方法,可以比较方便地解决决策依赖不确定条件下工程系统投资决策问题. 相似文献
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