对数正态分布场合无失效的BAYES验证试验方案

设产品的寿命服从对数正态分布ＬＮ（μ,σ＾２）,其中μ,σ分别是位置参数和尺度参数,本文运用了Ｂａｙｅｓ方法,分别给出了在μ未知,σ＾２已知;μ,σ＾２均未知两种情况下的无失效可靠性验证试验方案,对每一种情况都给出了一个具体的例子。     

对数正态分布场合的BAYES分析和大样本的后验分布

本文绘出了对数正态分布场合中的两参数μ，σ2均未知时的Bayes分析，并给出相应的例子．讨论了大样本的后验分布，推广了[2]中的结果．     

几种基于CAPM的最优投资组合构造方案及其比较

本文在William Sharpe的资本资产定价模型（简称CAPM）的基础上,考虑了条件CAPM,就条件CAPM中的β系数为常数和时变系数两种情况,在不同的假设下分别给出了描述真实市场的模型,利用此模型给出了条件CAPM中模型参数的估计方法。对每种不同的描述真实市场的模型,我们选用了上海股市的若干股票构造了最优投资组合,并进行投资组合评估分析,最后对这几种情况下的最优投资组合的表现进行了比较。