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完全离散的经典风险模型 总被引：32，自引：1，他引：31
本文系统地探讨了完全离散的经典风险模型，特别是重点研究了与风险有关的最终破产概率，破产前一刻的盈余和破产时赤字的概率律．Gerber仅在初始盈余为零的情况下给出了上述概率律的显式解，本文则对任意的初始盈余u≥0，给出了上述概率或概率律的递推解、变换解与显式解． 相似文献
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