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1
1.
随机市场系数的M-V最优投资组合选择:一个鞅方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过引进凹函数U(x)以及等价鞅测度p^-,应用鞅的性质得到了随机市场系数情形下的M—V模型的最优投资策略以及有效前沿.  相似文献
2.
保险公司的最优投资策略选择   总被引:1,自引:0,他引:1  
保险公司传统的投资模型只允许保险公司在保费收取与赔付之间的时滞范围内投资,即投资期间不收取保费也不允许任何赔付发生。本文研究的模型克服了传统模型的不足,投资期间可以收取保费也可以接受索赔。模型在保证保险公司实现目标收益的条件下,使得公司面临的风险最小。另外在模型中引进一个安全投资比例,即保险公司以此比例的财富用于风险投资是相对安全的。通过求解模型,得到保险公司的最优投资策略和风险最小情况下用于投资的财富的比率,并讨论了保费、索赔对投资的影响;另外还得到保险公司投资组合的有效边界,并讨论了有效边界的动态性质;最后用实际数据对保险公司如何选择安全投资比例、如何分配投资资金进行了模拟。  相似文献
3.
1 IntroductionA tree is any spece whidi is uniquely arcwise connected and homeomorphic to the unionof finitely many copies of the unit interval, that is, a graPh (see [1]) contains no cycles.The dynamics of a tree maP have been studied intensively in recent years (see, fOr instance,[2Al1). The interest in studying maPs on such a one--dimensional space is due to the faCtthat for maPs on manifolds with an invariant foiation of codimension one, the correspondingquotient maP tuxns out to be def…  相似文献
4.
近年来,最优保险投资问题吸引了越来越多的注意。一般这个问题是在连续时间框架下来研究的。本文针对这一问题建立离散时间的最优控制模型。应用动态规划原理求解模型对应的近似问题,得到了最优投资策略和投资有效边界的解析表达形式。本文得到的最优投资策略和投资有效边界均依赖于承保参数。通过数值例子分析了承保参数对最优投资策略和有效边界的影响。  相似文献
5.
在假定市场系数为随机过程并且股票价格服从跳跃扩散过程的市场条件下应用鞅方法讨论一个M-V模型的最优投资组合选择问题.通过引进凹函数U(x)以及等价鞅测度,应用鞅方法以及贝叶斯定理得到了最优投资策略以及有效边界表达式.  相似文献
6.
张琳  郭文旌 《经济数学》2011,28(2):60-63
假定投资者将其财富分配在这样两种风险资产中,一种是股票,价格服从跳跃扩散过程;一种是有信用风险的债券,其价格服从复合泊松过程.在均值方差准则下通过最优控制原理来研究投资者的最优投资策略选择问题,得到了最优投资策略及有效边界.最后通过数值例子分析了违约强度、债券预期收益率以及目标财富对最优投资策略的影响.  相似文献
7.
假设保险公司的盈余过程服从一个带扰动项的布朗运动,保险公司可以投资一个无风险资产和n个风险资产,还可以购买比例再保险,并且风险市场是不允许卖空的.本文在均值方差优化准则下研究保险公司的最优投资再保策略选择问题,利用LQ随机控制方法求解模型,得到了保险公司的最优组合投资策略的解析和保险公司投资的有效投资边界的解析表达式.  相似文献
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