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1.
层次分析法权重计算方法分析及其应用研究   总被引:30,自引:0,他引:30  
介绍层次分析法的基本概念,同时也分析了层次分析法权重的计算方法及应用,层次分析法的计算方法有四种方法:几何平均法、算术平均法、特征向量法、最小二乘法,以往的文献利用层次分析法解决实际问题时,都是采用其中的某一种方法求权重向量,不同的方法会导致结果有些偏差,将对一具体实例,采用四种计算方法分别得出权重向量再进行排序和综合分析,这样可以避免采用单一方法所产生的偏差,得出的结论将更全面、更有效。  相似文献
2.
最优组合预测误差平方和取值范围的若干新结果   总被引:1,自引:0,他引:1  
邓雪 《经济数学》2006,23(1):80-83
根据矩阵理论,给出了最优组合预测误差平方和更加精确的取值范围,得到了最优组合预测误差平方和的几个新结果.应用矩阵理论中的F roben ius定理,推导出了简单平均法是最优组合预测方法的一个充要条件.  相似文献
3.
洛必达(L’Hospital)法则在求[1~∞]型极限中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
邓雪  赵俊峰 《大学数学》2006,22(4):158-160
给出了求不定式[1∞]型极限的一个定理,同时通过历年考研试题的应用,说明此定理是有效的、简单的.  相似文献
4.
带有梯形模糊数的均值-方差投资组合模型比较分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用梯形模糊数来描述证券的收益率,并建立基于梯形模糊数的收益最大化单目标均值-方差模型、风险最小化单目标均值-方差模型、和收益最大化风险最小化的双目标均值-方差模型.对上述三种模型进行实例分析,讨论投资比例系数上界为1和0.7两种不同情况下三种模型的对比,进而证明模型的可行性以及分析不同模型之间的差异性.  相似文献
5.
基于极大模理想点法的投资组合决策模型分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
邓雪  李荣钧 《经济数学》2010,27(3):47-52
基于马克维茨投资组合模型的均值一方差理论,构建一种投资组合收益和风险在一定范围的双目标线性模糊优化模型,并尝试采用极大模理想点法来求解该模型.最后,给出一实际算例,对一具体投资组合模型进行研究,结果表明:本文所采用的极大模理想点法是可行的、有效的;本文所采用的算法比已有文献给出的模糊线性规划法具有更加广泛意义的优化结果.  相似文献
6.
联合函数是指连接单变量边际分布的多变量函数.联合函数由Sklar(1959)在概率测度空间的内容时引入的.本文主要对边际分布是标准正态分布函数U(0,1)的Farlie-Gum-bel-Morgenstern和Gumbel-Hougaard这两个双变量参数联合函数进行研究,我们得到了他们密度函数的基本性质并导出了他们的条件均值和条件方差.另外,本文还给出了不同参数的条件均值和条件方差的相应图示,并进行了对比和解释.  相似文献
7.
研究非负投资比例系数约束条件下,实现风险最小化的组合证券投资问题.应用罚函数法,对最小风险组合证券的非负投资比例系数进行研究.实例表明:这一方法是可行的、有效的.  相似文献
8.
邓雪  唐焕文 《经济数学》2002,19(1):8-14
目前组合预测方法的研究日益受到重视 .对组合预测权系数的确定是研究的重点之一 ,已有许多文章讨论 .本文采用二次规划的有效集方法来确定组合预测中的非负权系数 ,实例说明 :这一方法是可行的、有效的 .  相似文献
9.
在马克维茨投资组合的均值一方差模型框架下,给出限制投资数量的自融资投资组合优化模型.把预期收益率不等式约束转化为模糊约束,采用一种通过惩罚因子,对适应度函数进行修正的模糊遗传算法来求解模型.在理论上,这种算法能够将最优基因较完整地遗传到下一代,有效地避免了早熟现象,可以得到更好的适应度函数值.在实际应用中,对一具体自融资有效投资组合实例进行计算,结果表明:本文所提出的模糊遗传算法是可行的、有效的,具有更好的优化结果.  相似文献
10.
用数学归纳法对简单平均法与简单加权平均法的预测误差平方和的上界进行了比较,对简单平均法的有效性进行了分析.与相关文献的证明方法相比较,本文所采用的方法简单,直观而易懂.同时也得到了简单平均法就是最优组合预测方法的几个等价条件.  相似文献
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