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1.
最优消费投资的动态经济模型研究(I)   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文研究了金融市场上投资者消费效用优化的随机控制问题。设金融市场上有一个局部无风险的资产和d个风险资产,其价格服从连续的Ito模型。在效用折扣过程为有限分段函数情形下,得出了关于目前财富反馈形式的最优消费投资公式。  相似文献
2.
随机微分方程理论在经济建模中的应用研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
考虑投资者参与证券投资及消费.由于证券、价格的变动趋势受诸多因素的影响,显示出价格很不稳定.用随机微分方程来刻划证券价格的变动趋势是合理的.Karatzas等人在[1]中研究了最优消费与投资的一般特性,而且在模型参数为常系数假设下给出了反馈形式的最优消费与投资公式.但模型系数都为常值的假设在实际应用中显然有很大的局限性.为此,本文就β(t)为有限分段函数情形推广了Karatzas等人的结果.所得结论比Karatzas[1]所得结论更具有应用价值.  相似文献
3.
容许借贷的消费投资策略研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
考虑了容许借贷的消费投资决策问题,投资者选择债券和带有红利回报的风险股票,在效用最大化的标准下,研究了最优消费投资策略。最后就HARA效用函数提供了最优策略。  相似文献
4.
带预期的最优消费选择:鞅方法   总被引:2,自引:1,他引:1  
本文研究了投资者最优消费投资问题,这类投资者拥有Brown运动的终端信息,但该信息可能受噪声干扰,在对证券价格过程和投资者偏好作极其一般的假设条件下,我们利用鞅和对偶技术建立了最优策略的存在性,并就对数效用投资者,我们建立了 最优消费投资公式。  相似文献
5.
关于动态规划方程受约束粘性解的比较定理   总被引:1,自引:0,他引:1  
费为银 《工科数学》2000,16(6):36-38
证明了与随机控制问题有关的动态规划方程粘性解的比较定理,该定理对研究一类随机金融控制问题起着重要的作用。  相似文献
6.
HJB方程受约束粘性解的一个比较定理   总被引:1,自引:0,他引:1  
证明了与随机控制问题有关的动态规划方程粘性解的比较定理.  相似文献
7.
拟鞅分解及非完备市场未定权益的保值   总被引:1,自引:0,他引:1  
费为银 《应用数学》2001,14(1):72-75
证明了拟鞅可选分解定理,并应用这种分解解决非完备金融市场欧式及美式未定权益的保值问题。  相似文献
8.
受约束的组合投资模型研究--最终财富效用优化   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文研究了证券投资者在某凸闭集下进行投资时使投资者的最终财富平均效用最大化的随机控制问题,获得了最优组合投资的等价性条件;证明了最优组合投资的存在性;在确定性 系数下,给出了最优投资反馈公式并讨论了一个简单的例子。  相似文献
9.
证明了与随机控制问题有关的动态规划方程粘性解的比较定理 .该定理对研究一类随机金融控制问题起着重要的作用  相似文献
10.
本文研究了金融市场上投资者消费效用优化的随机控制问题.设金融市场上有一个局部无风险的资产和d个风险资产,其价格服从连续的Ito模型.在效用折扣过程为有限分段函数情形下,得出了关于目前财富反馈形式的最优消费投资公式.  相似文献
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