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1.
多目标规划的极大熵方法   总被引:17,自引:0,他引:17       下载免费PDF全文
王雪华  秦学志 《计算数学》1996,18(3):305-308
多目标规划的极大熵方法王雪华,秦学志(大连理工大学)THEMAXIMUMENTROPYMETHODFORMULTIOBJECTIVEPROGRAMMING¥WangXue-hua;QinXue-zhi(DalianUniversityofTechno...  相似文献
2.
一类最优指派问题的动态规划模型   总被引:9,自引:0,他引:9  
考虑一类指派问题:欲指派m个人去做n项工作(m≥n),要求每个人只做一项工作,第j项工作可以由b_j个人共同去做,其中,b_j(b_j≥1)是待求的未知数,j=1,2,…,n,满足.假定已知第i人做第j项工作的效益为c_ij≥0,i=1,2,…m;j=1,2,…,n.本文建立了求解上述问题最优指派(即使总的效益最大)的动态规划模型.  相似文献
3.
动态自融资与消费策略的多目标控制模型   总被引:1,自引:0,他引:1  
在不考虑交易费用的前提下,本文研究了投资者最优动态自融资与消费策略,建立了两种多目标控制模型,分别考虑了使投资者的累积消费效用与/或拥有的财富的效用较大风险较小两个目标。对传统的侧重于单纯追求消费或财富效用达到极大的方法进行了改进,给出了相关分析结果。  相似文献
4.
具有交易费用的或有要求权的模糊估价方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
在考虑交易费用的条件下,采用梯形模糊数描述证券未来价值的不确定性,利用套期保值技术和自融资策略的思想,给出或有要求权的模糊估价方法,相应的价格只需通过求解线性规划问题即可得到。  相似文献
5.
金融危机下中美两国利率互换市场的特征及互动性分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
以2008~2009年中美两国利率互换市场的日交易数据为样本,分析比较了影响两国利率互换利差的主要因素,进而实证研究了危机期间中美两国利率互换市场的动态互动效应。结果表明:两国利率的水平和利率期限结构斜率是影响互换利差的主要因素,另外,中国的流动性溢价和美国的违约溢价对互换利差的影响也较为显著;研究发现:中美两国互换利差均受对方市场因素的影响,特别地,在金融危机期间,中美两国利率互换市场间存在着明显的互动效应,一方面,美国利率互换市场信息能够对中国利率互换市场产生较强的冲击,虽然冲击的程度受制于美国的经济状况;另一方面,中国市场对美国市场也形成了一定的反向冲击,且程度受制于中国的货币政策。  相似文献
6.
建立了描述投资者心理和股票交易量的元胞自动机模型.综合零邻居、Von Neumann和Moore三种邻居形式制定不同的规则,用模糊隶属度函数刻画投资者的选择心理.模拟结果表明:自信程度系数与绝对总交易量之间呈现稳定的"倒U形"结构;信息交流程度对股市活跃程度有影响;投资者数目对市场活跃程度起关键作用.  相似文献
7.
建立了求解模糊规划的极大熵方法,并给出了相应的算法,实例计算表明该方法快速有效.  相似文献
8.
首先将一类模糊规划转化为无约束多目标规划,再依据决策者偏好并采用Hopfield网络方法构造该多目标规划的评价函数,从而将模糊规划转化为无约束单目标规划来求解.  相似文献
9.
存款保险制度可化解存款机构挤兑风险,从而保护了存款人利益.监管宽容的存款保险合约具有下列特征:在监管宽容范围内,若投保的存款机构在存款到期时无力偿还存款债务,并不立即对其破产清算,而允许其接受存款保险公司一定额度资金的救助.为准确厘定存款保险费率水平,本文在监管宽容假设上,进一步引入资本展期因素,即接受救助的存款机构继续运营至资本展期结束;若在资本展期期末仍然资不抵债则再对其破产清算.基于上述情景,并且将救助资金作为存款机构的或有债务纳入保费中,本文结果构建了监管宽容下资本展期的存款保险定价模型,并严格推证了监管宽容力度、资本展期期限与存款保险价格的变化关系.结论显示,监管越宽容、资本展期越长、存款保险的价格也应越高.最后,应用所构建的定价模型,进行了实例分析.  相似文献
10.
应用我国金融市场数据估计信用风险强度模型参数时,常遇到由小样本而导致的偏差问题,对此本文提出了两阶段MCMC参数估计方法:第一阶段用Lee和Mykland的跳辨识方法估计跳跃项参数;第二阶段用MC—MC方法估计扩散和漂移项参数。误差分析的结果表明两阶段MCMC方法小样本下信用风险模型参数估计的效果要明显好于单纯的MCMC方法。作为应用,采用我国第一支个人住房抵押贷款支持证券“建元2005—1”的违约和提前还款数据,估计了信用风险强度模型的参数。  相似文献
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