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1.
在部分信息且市场利率非零的情形下,应用α-极大极小期望效用(α-MEU)模型区别投资者的含糊和含糊态度,研究资产预期收益率发生紊乱(disorder)时的投资组合问题.首先,利用倒向随机微分方程理论刻画了α-MEU.其次,给出紊乱时刻的后验概率过程满足的随机微分方程(SDE),以及价值过程所满足的倒向随机微分方程(BSDE).最后,应用鞅论解出指数效用时的最优交易策略和价值过程的明确表达式.  相似文献
2.
李娟  费为银  石学芹  李钰 《数学杂志》2012,32(4):693-700
本文研究了在部分信息且市场利率非零的情形下,资产预期收益率发生紊乱(disorder)时,终端净财富的期望指数效用最大化问题.利用半鞅和倒向随机微分方程(BSDE)刻画价值过程的方法,获得了最优交易策略和价值过程的明确表达式,推广了一般框架下最优投资组合的研究结果.  相似文献
3.
本文提出了带有最低保障固定供款养老基金最优分配的连续时间随机控制模型。在带状态约束且考虑股票支付红利的最优随机控制模型框架下,用预期幂效用最大化刻画基金管理者对无限区间上养老基金财富的效用,运用随机控制给出了作为HJB方程解的值函数的显式解及反馈形式的最优投资策略的显式解。  相似文献
4.
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