标准存货质押融资业务贷款价值比率研究

确定合适的质押存货贷款价值比率能够使银行有效地缓释存货质押融资业务的信用风险。沿着简化式的思路，本文综合考虑了外生的企业违约概率，质押存货的价格波动率，贷款的周期和盯市频率等因素的影响，为银行在保持风险容忍水平一致的情况下确定特定存货质押融资业务的相应贷款价值比率提供了一个基本模型。此外，针对存货质押融资的现状，本文还将清算延迟、流动性风险和非零的触发水平等情况引入基本模型中进行了拓展研究。  

GENERALIZED MATRIX MULTISPLITTING RELAXATION METHODS AND THEIR CONVERGENCE

In this paper, we set up a general framework of parallel matrix mullisplitting relaxation methods for solving large scale system of linear equations. We investigate the convergence properties of this framework and give several sufficient conditions ensuring it to converge as well as diverge. At last, we conclude a necessary and sufficient condition for the convergence of this framework when the coefficient matrix is an L-matrix.  

异步并行矩阵多分裂多参数松弛算法

通过改进与推广Bru,Elsner和Neumann的异步算法模型,文[2]设计了一类适用于MIMD系统的异步并行多分裂松弛算法。该算法模型具计算方便,通讯灵活,自由等诸多良好的特点。 更为一般地,基于矩阵多分裂的概念,我们在本文中提出了一类异步并行多分裂多参数松弛算法。它既以[2]中的异步并行多分裂AOR算法等做为特例,且随着松弛参数的不同  

改进不等时距灰色GM(1,1)模型及其应用

针对传统不等时距灰色模型(UGM(1,1))的缺陷,分别从背景值优化和模型优化,结合新陈代谢思想,提出了2种改进不等时距灰色模型:新陈代谢不等时距加权灰色模型(MUGM(1,1,w))和改进新陈代谢不等时距灰色模型(AMUGM(1,1)).经算例仿真检验,结果表明:2种改进模型在预测精度和实用性上都优于传统UGM(1,1)模型,其中AMUGM(1,1)模型更是克服了灰色模型不含线性因素的局限,拓宽了灰色模型的适用范围,具有很好的应用价值.  

不确定市场条件下的稳健最优投资组合

本文假设风险资产和无风险资产收益的相关参数属于某个已知的凸多面体,分别讨论了在市场不存在无风险资产和存在无风险资产的情况下稳健最优投资组合问题,给出了问题的解析解,从而推广了Markowitz均值-方差模型的结果.  

广义异步矩阵多分裂向前向后松弛算法

本文建立了一类广义异步矩阵多分裂向前向后松弛算法，并在系数矩阵是Ｈ－矩阵的条件下，证明了这类算法的收敛性．  

广义异步矩阵多分裂向前向后松驰算法

本文建立了一类广义异步矩阵多分裂向前向后松驰算法，并在系数矩阵是Ｈ－矩阵的条件下，证明了这类算法的收敛性。  

一种新的非单调谱共轭梯度算法

提出了一类新的非单调谱共轭梯度方法.该方法通过引入混合因子,将HS方法和PRP方法结合得到共轭系数的新的选取方式.以此为基础,通过合适地选取谱系数保证了所有搜索方向不依赖于线搜索条件,恒为充分下降方向.其次,该方法还修正了Zhang和Hager提出的非单调线搜索规则,在更弱的假设条件下证明了全局收敛性.数值试验说明了该方法的计算性能优良.  

KdV方程的Chebyshev-Hermite谱配置法

针对无界区域上Korteweg.-de Vries(KdV)方程构造了时空全离散的ChebyshevHermite谱配置格式,即在空间方向上采用Hermite谱配置方法离散,时间方向上采用Chebyshev谱配置方法离散.提出了一个简单迭代算法,该算法非常适合并行计算.数值结果显示了此算法的有效性.