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1.
扩散风险模型下再保险和投资对红利的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
林祥  杨鹏 《经济数学》2010,27(1):1-8
对扩散风险模型,研究了比例再保险和投资对红利的影响.在常数边界分红策略下,得到了使得期望贴现红利最大的最优比例再保险和投资策略的显示表达式,并得到最大期望贴现红利的显示表达式.最后,通过数值计算得到了再保险和投资对期望红利的影响,以及最优投资策略与各参数之间的关系.  相似文献
2.
杨鹏 《数学杂志》2015,35(6):1541-1550
本文研究了保险市场上的均值-方差组合选择问题. 本文利用线性二次控制理论, 得到了最优策略和有效的均值-方差边界的显示解.  相似文献
3.
杨鹏 《数学杂志》2014,34(4):779-786
本文研究了具有再保险和投资的随机微分博弈.应用线性-二次控制的理论,在指数效用和幂效用下,求得了最优再保险策略、最优投资策略、最优市场策略和值函数的显示解,推广了文[8]的结果.通过本文的研究,当市场出现最坏的情况时,可以指导保险公司选择恰当的再保险和投资策略使自身所获得的财富最大化.  相似文献
4.
本文在归纳总结与长沙商品房市场需求量相关联的若干经济指标的基础上,利用灰色关联熵分析方法提炼出影响商品房需求量的主要因素,然后建立灰色多元线性回归预测模型.通过实际数据检验,该模型可行并且能有效预测未来长沙市商品房的市场需求量的变化.  相似文献
5.
本文研究具有随机保费和交易费用的最优投资和再保险策略选择问题. 保险公司的盈余通过跳-扩散过程来模拟, 假设保费收入是随机的. 我们的研究目标是寻找一个最优再保险和投资策略, 最大化投资终止时刻财富的期望效用. 应用随机控制理论, 我们得到最优投资-再保险策略和值函数的显式解. 通过数值计算, 我们给出模型参数对最优策略的影响. 结果揭示了一些令人感兴趣的现象, 它们可以对实际中的再保险和投资予以指导.  相似文献
6.
杨鹏  杨志江  孔祥鑫 《应用数学》2019,32(4):729-738
本文研究Poisson-Geometric模型下, 时间一致的再保险-投资策略选择问题. 在风险模型中, 理赔发生次数用Poisson-Geometric过程描述, 保险公司在进行再保险时, 按照方差值原理计算再保险的保费. 保险人在金融市场上投资时, 风险资产满足带跳的随机微分方程. 保险人的目标是, 选择一个时间一致的再保险-投资策略, 最大化终止时刻财富的均值同时最小化其方差. 通过使用随机控制理论, 求得时间一致的再保险-投资策略以及值函数的显式解. 最后分析结果的经济意义, 并通过数值计算, 解释了模型参数对最优策略的影响.  相似文献
7.
杨鹏 《运筹学学报》2016,20(1):19-30
在三种目标函数下, 研究了具有随机工资的养老金最优投资问题. 第一种是均值-方差准则, 第二种基于效用的随机微分博弈, 第三种基于均值-方差准则的随机微分博弈. 随机微分博弈问题中博弈的双方为养老金计划投资者和金融市场, 金融市场是博弈的虚拟手. 应用线性二次控制理论求得了三种目标函数下的最优策略和值函数的显式解.  相似文献
8.
杨鹏刘琦 《应用数学》2018,31(4):723-730
本文在通胀和负债影响下研究时间一致的投资策略选择问题.通胀和负债满足扩散过程,风险资产的价格用Levy过程刻画,并且考虑通胀、负债与风险资产之间的相关性.以最大化终止盈余的均值,同时最小化终止盈余的方差为目标,应用随机动态规划的方法研究该问题,得到最优时间一致投资策略和值函数的显式解.最后,通过数值计算,解释了通胀、负债对最优时间一致投资策略的影响.  相似文献
9.
在考虑零售商库存能力约束情形下,研究了多个竞争的零售商与供应商组成的供应链网络均衡问题.通过对供应链各层级的供应商、零售商、消费市场最优性条件的分析,利用变分不等式构建了供应链网络均衡模型.最后,运用投影收缩算法对均衡模型进行求解,并仿真分析了零售商库存能力约束对网络成员及整个供应链网络的影响.  相似文献
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