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1.
投资者情绪指数及中国股市的实证   总被引:10,自引:0,他引:10  
准确度量投资者情绪,有助于深刻理解市场,进行有效的监管和制定正确的投资策略.从重新界定投资者情绪的定义出发,对投资者情绪与当期收益的关系进行了理论演绎,总结出5条有关投资者情绪与当前收益关系的假说.依据可以获得的投资者情绪代理变量,利用主成分分析构建了中国证券市场投资者情绪指数,进而利用EGARCH模型实证检验了上述5条假说.实证结果表明,理论演绎与市场实际运行有很好的相合性.  相似文献
2.
两个逆网络选址问题的计算复杂性   总被引:7,自引:0,他引:7  
本文考虑两个我们称之为逆网络选址的改进问题,它们是修改网络上各个边的长度,分别使得网络上某个给定的顶点到网络上所有点的最大距离以及该点到其它顶点的距离之和不大于预先给定的上界,并且所做的修改总量最小.我们将证明这两个逆网络选址问题都是强NP困难的.  相似文献
3.
基于数据的生猪价格风险分析模型研究与实证分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
生猪价格的大起大落,养殖户、相关研究人员和政府都密切关注.如何分析影响生猪价格的风险因素、预测未来生猪价格的走势分布,具有重要的意义.通过对生猪价格及其影响因素的风险分析,运用落点概率和多元线性回归等方法建立了生猪价格风险分析模型,预测未来4~6期生猪价格的风险分布,以期对养殖户和政府提供一定的参考意义.  相似文献
4.
面向辅助决策的宏观经济监测预警系统研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文以决策支持系统中四库结构理念、智能理念和群决策理念为基础,综合运用宏观经济景气监测理论、计量经济学模型和人工智能技术等方法,分析了面向辅助决策的宏观经济监测预警系统需求、构建了系统解决方案、描述了系统建设过程.依据本文研究成果而建立的中国宏观经济监测预警系统可以快速、准确地反映我国宏观经济运行态势,在经济景气监测、经济预测、政策模拟等方面表现良好,能够为相关部门制定宏观经济政策提供很好的辅助决策支持.  相似文献
5.
采用CoVaR方法分析欧元区金融市场的风险关联,通过测度金融市场间的系统性风险溢出效应,考察单个市场的脆弱性和对系统性风险的贡献性。实证发现,一方面,危机程度较严重的欧洲五国市场的风险关联较强,但风险传染并不明显,陷入危机主要是源于自身经济出现问题;另一方面,德国靠其强大的经济基础,受到的影响是有限的,扮演着稳定市场的角色。  相似文献
6.
建立了一个包含利率、信贷、资产价格及汇率传导的货币政策综合传导机制模型,使用近一个经济周期的货币金融类数据研究价格调控与数量调控对各宏观经济主要变量的冲击反应关系.研究结果显示,利率的冲击响应关系并不明显,近期利率上调对抑制物价的作用可能在未来并不明显.而相较之下利用公开市场直接投放和回笼货币对在抑制通胀的同时保证经济平稳运行更为有效.  相似文献
7.
依据国内最大的违约损失率数据库-LossMet rics~(TAI),利用广义beta回归模型对时间跨度为2001-2008年的不良贷款回收率分布进行了研究。采用极大似然和OLS估计方法,针对全样本和回收率为(0.1)开区间的非极端回收样本给出包含宏观、贷款和债务人异质因子的多变量广义beta回归模型的拟合参数和各个因素对回收率均值、方差的影响分析,并在多种变换方式下研究了只含宏观因子的单变量模型。结果表明,宏观因子的影响在单、多变量模型中都十分显著;不良贷款的有效抵质押和债务人的经营状况对模型的拟合也有明显影响;各因素对全样本和非极端回收样本的拟合结果差异性显著,同一因素对回收率均值、方差的影响大为不同。应用所得广义beta回归模型可进一步讨论回收率的区间估计、在险价值(VaR)等问题,给不良贷款风险管理提供极大帮助。  相似文献
8.
以存款总额、贷款总额、储蓄存款、企业存款、银行贷款、收入、利率、CPI为变量,依据变量之间的经济关系,构建6组VAR模型,考察存贷款派生关系以及与其他影响因素之间的关系,并且进一步利用协整分析、误差修正模型、景气分析方法考察上述不同组经济变量之间的影响方向、时滞和力度.实证分析结果显示存贷款之间具有派生关系,但是不同存贷款科目的派生过程各有不同.特别地,存款是贷款的先行指标,存贷款之间的增长拐点大概有9--12个月的时滞.存款是指标组中影响贷款最重要的指标,但是贷款不是影响存款最重要的指标.贷款转化成存款的速度很快,但是存款转化成贷款需要一个过程.除了存贷款之间的相互影响外,CPI、收入对存款有影响,CPI对贷款有影响,但是名义利率对存款和贷款没有显著影响.  相似文献
9.
以短期信贷需求作为研究对象,构建出包含我国中小企业信贷需求因素的信贷需求函数,并基于可得的宏观经济数据,从宏观层面研究我国的短期信贷需求关系.通过对实证结果的分析,我们发现,在我们估计的短期信贷需求函数中,短期信贷需求和国内生产总值、短期贷款利率以及中小企业信贷需求有着长期的均衡关系,但是我国中小企业信贷需求的增长远大于短期信贷需求增长,并且短期信贷需求与国内生产总值、短期贷款利率以及中小企业信贷需求之间的协整关系对于调节短期信贷需求的作用不显著.这些结果反映出我国短期信贷市场的一定程度的刚性,而且我国的中小企业信贷需求也未能通过银行信贷的渠道得到有效的解决.结合这些实证结果,我们对如何利用货币政策实现帮助中小企业度过金融危机进行了讨论.  相似文献
10.
对货币乘数运动规律的认识以及货币乘数的预测直接关系到国家货币政策的制定.从货币乘数决定因素入手,结合实证观察和数理分析,从数学上严格证明了货币乘数趋势性增长的原因是总准备金率和通货比率的长期下降趋势,说明货币乘数的增长是金融工具创新和金融制度创新共同作用的结果.发现货币乘数的短期波动直接受基础货币的影响,依此建立的货币乘数预测方程,不仅提高了对货币乘数长期趋势性预测的准确性,而且较为准确地预测了货币乘数的季节波动性.因此,中央银行在制定金融规划的时候,应把基础货币变动对货币乘数的影响考虑在内,以更好地实现操作目标向中介目标的传导.  相似文献
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