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1.
沪深港股市相关性的小波分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
主要使用离散小波变换(DW T)对沪深港股市的相关性进行研究.小波可以把方差和相关系数在不同尺度上进行分解,以便更仔细地研究时间序列的波动性在不同尺度上的相关程度.研究发现:三地股票市场的波动性都随着小波尺度的变化而变化;沪深股市与香港股市相关性非常低,而且在不同尺度上相关程度有较大差别.  相似文献
2.
为了估计分形布朗运动参数,作者进一步修改了Wornell算法.克服了Wornell算法要求样本数量大的缺陷.在仿真中,和lance等人修改的Wornell算法相比较,算法达到了更高的精度,并以均方根误差和标准差为指标说明了本文方法的优越性.  相似文献
3.
选用2008~2015共8年数据,首先基于高斯核的支持向量机在沪市A股上构建周期性的投资组合,并通过误差图和评价指标与BP神经网络、广义回归神经网络进行比较,结果表明了支持向量机在股票预测上更具有优势.再将改进遗传算法运用于上证股票市场构建最优投资组合,以上证指数作为基准进行比较,得出混合遗传算法优化组合的模型相比单一模型更为有效.  相似文献
4.
VaR 是目前国际上应用最广泛的度量金融风险的指标之一,其核心在于波动率,也就是方差的参数估计.采用 EWMA 模型估计方差,并且结合风险溢价特征的 GARCH(1,1)-M 模型计算出沪深300股指及其期货的最优衰减因子为0.93325,摒弃了以往采用0.9400作为衰减因子的一贯做法,并且运用Cornish-Fisher 方程对正态分布的分位数进行了修正,得到修正后的套期保值比率以及资产组合的 VaR,与传统的套期保值模型相比,该模型的风险价值 VaR 降低的程度明显,并且对投资组合未来的 VaR 具有很好的预测效果,表明 EWMA-GARCH(1,1)-M 模型对沪深300股指期货的套期保值效果较好.  相似文献
5.
现有的统计套利策略大多建立在协整理论和GARCH模型的基础上.离散Fourier变换(DFT)的思想可以挖掘价差序列周期性、非线性的特征,保证其在拟合和预测中的精确度.利用沪铜期货合约的收盘价数据进行实证分析,研究结果表明:在高频数据下,新模型对数据的拟合和预测效果要明显优于传统的套利模型,在相同的交易规则下,新模型的套利成功率和收益率都高于传统的统计套利模型.  相似文献
6.
CPPI策略作为一种重要的投资组合保险策略,在保本基金,保险等领域得到广泛应用,许多关于CPPI策略的研究都是假设市场在连续时间条件下.通过研究基于离散时间条件下的CPPI策略,并引入股指期货作为风险资产,对传统CPPI策略进行修正;同时讨论修正CPPI策略模型和传统CPPI策略模型在不同市场状况下的差异.采用Monte Carlo模拟方法对不同CPPI策略进行仿真,结果表明:在离散时间条件下,当放大乘数m较小时,不同CPPI策略都能实现保本,但不同CPPI策略期末价值差别明显.  相似文献
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