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1.
集值映射向量优化的Benson真有效性   总被引:11,自引:2,他引:9  
本文首先将单值映射的锥次类凸概念推广到集值映射,并对锥次类凸集值映射给出几个等价刻划和一个择一性定理。然后,利用这些概念与结果来确定拓扑线性空间中带集值映射的向量优化问题的Benson真有效性,获得两个标量化结果和两个Lagrange乘子定理,在定义了一个适当的集值Lagrange映射并对其引入真鞍点的概念之后,又建立了Benson真有效性的一个充分条件和一个充要条件,最后还讨论了两个对偶问题。  相似文献
2.
摩擦市场的最优消费-投资组合选择   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文研究摩擦市场中的最优消费-投资组合选择问题.当金融资产和自然状态个数为有限个以及摩擦局限于成比例的交易费时,可用原始市场或适当转换了的市场的无套利性来刻画最优消费-投资组合策略的存在性或充要条件.  相似文献
3.
多目标规划的 Lagrange 对偶与标量化定理   总被引:3,自引:0,他引:3  
定义与问题设 K(?)R~p 为内部非空的点锥,则 K 在 R~p 上确定了如下偏序:x≦K.y(?)y-x∈K,xk(?)}.  相似文献
4.
摩擦市场的利率期限结构的无套利分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文用无套利方法分析有摩擦金融市场中利率的期限结构.对存在有限个债券和离散有限个到期日以及存在成比例的交易费、买卖差价、税赋这三种摩擦的金融市场,引入了相容期限结构的概念,给出了相容期限结构和套利机会的存在性结果或充要条件及它们的识别与计算方法.  相似文献
5.
多目标规划的整体解   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文在较弱的广义凸性假定下讨论多目标规划的几种整体有效性.给出的定理统一了目前已有的一些关于多目标规划局部解为整体解的充分条件.  相似文献
6.
协方差矩阵退化情形均值-CVaR模型的有效边界   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文利用CVaR方法代替方差或CVaR来度量风险,建立了均值-CVaR模型,首先利用等CVaR线的方法研究了包含无风险资产的均值-CVaR模型的有效边界,然后在无套利假设下研究了当风险资产的协方差矩阵是奇异时的均值-CVaR模型,并得到了正态情形下模型的有效边界及其解析表达式.  相似文献
7.
Ornstein-Uhlenbeck模型下DC养老金计划的最优投资策略   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文研究了Ornstein-Uhlenbeck模型下确定缴费型养老金计划(简称DC计划)的最优投资策略,其中以最大化DC计划参与者终端财富(退休时其账户金额)的CRRA效用为目标.假定投资者可投资于无风险资产和一种风险资产,风险资产的瞬时收益率由Ornstein-Uhlenbeck过程驱动,该过程能反映市场所处的状态.利用随机控制理论,给出了相应的HJB方程与验证定理;并通过求解相应的HJB方程,得到了最优投资策略和最优值函数的解析式.最后分析了瞬时收益率对最优投资策略的影响,发现当市场向良性状态发展时,投资在风险资产上的财富比例呈上升趋势;当初始财富足够大且市场状态不变时,投资在风险资产上的财富比例几乎不受时间的影响.  相似文献
8.
在这篇短中。给出了关于社会福利函数F的防止策略性操纵的概念,并且证明了如果备选对象至少有三个。则下面结论是相互等价的:(1)F满足Pareto与IIA性质;(2)F满足Pareto与RID性质;(3)F是独裁的;(4)F是满的、正向响应的;(5)F是防止策略操纵的且F是满的。  相似文献
9.
以条件期望体现风险资产收益的相关性,建立了资产收益序列相关时资产-负债管理的动态均值-方差模型.采用Li和Ng(2000)的嵌入法,构造了一个具有二次效用函数的辅助问题,利用动态规划方法及原问题与辅助问题最优策略之间的关系,得到了原问题的最优投资组合策略和有效边界.  相似文献
10.
研究Stein-Stein随机波动率模型下带动态VaR约束的最优投资组合选择问题.假设投资者的目标是最大化终端财富的期望幂效用,可投资于无风险资产和一种风险资产,风险资产的价格过程由Stein-Stein随机波动率模型刻画.同时,投资者期望能在投资过程中利用动态VaR约束控制所面对的风险.运用Bellman动态规划方法和Lagrange乘子法,得到了该约束问题最优策略的解析式及特殊情形下最优值函数的解析式;并通过理论分析和数值算例,阐述了动态VaR约束与随机波动率对最优投资策略的影响.  相似文献
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